PM
Philip Morris International Inc.
$181.62
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$181.94
Low
$179.09
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
PM 요약
기간 수익률
-0.5%
SPY 대비
-27.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.9%
최대 낙폭
-22.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.12
30일 기대 변동
±14.2%
IV 49.5%
1개월
+2.9%
3개월
+12.5%
1년
+1.9%
SPY 상관
-0.06
일반 거래일
시가총액
$291.56B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.14%p
SPY 대비 10거래일 평균
PM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.14%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +4.7% | +14.1% | -9.39%p |
Neutral | 125 | 46% | +6.5% | +8.3% | -1.86%p |
Correction | 59 | 22% | -10.7% | +2.7% | -13.36%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:21
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
26.5
비중 가중 배당
3.1%
비중 가중 β
0.41
애널리스트 매수
73%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| PM | 2026-07-22 | D-12 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | Consumer Defensive | 26.5 | 3.1% | 0.41 | 73% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 49.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.06
하방
-0.07
차이
-0.00
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.14%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -13.4%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
- 30일 내 실적 발표: PM(D-12).
- PM은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.14). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 27.3%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 22.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for PM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $180.25
VWAP Distance
+0.76%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0126/min
RVOL
1.07
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.84
5m vs 20m avg
Trend Strength
76
0–100 composite
Realized Vol
30.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $69.05 | 2.4x | 0.9093 | 6.6% | 4.20% | 37.65% | 32 | 86.84 |
| PM280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $64.60 | 2.5x | 0.8962 | 7.9% | 5.57% | 36.92% | 55 | 85.23 |
| PM280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $60.75 | 2.6x | 0.8812 | 10.3% | 5.76% | 36.42% | 35 | 82.21 |
| PM280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $57.20 | 2.7x | 0.8629 | 13.5% | 6.29% | 36.44% | 129 | 80.07 |
| PM280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $53.25 | 2.9x | 0.8477 | 16.4% | 6.57% | 35.40% | 34 | 76.07 |
| PM280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $49.60 | 3.0x | 0.8287 | 20.4% | 7.66% | 35.03% | 66 | 72.89 |
| PM280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $46.25 | 3.1x | 0.8092 | 25.4% | 7.57% | 34.47% | 205 | 70.03 |
| PM280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $42.80 | 3.3x | 0.7887 | 31.1% | 8.41% | 33.90% | 200 | 65.41 |
| PM280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $40.30 | 3.4x | 0.7659 | 39.2% | 6.45% | 33.70% | 188 | 60.08 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.