BTI
British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share
$60.01
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$60.01
Open
$59.97
High
$60.17
Low
$59.74
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
BTI 요약
기간 수익률
+28.3%
SPY 대비
+1.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
23.1%
최대 낙폭
-15.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.11
30일 기대 변동
±10.5%
IV 36.6%
1개월
+2.0%
3개월
+1.6%
1년
+27.0%
SPY 상관
0.10
일반 거래일
시가총액
$132.52B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.34%p
SPY 대비 10거래일 평균
BTI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.34%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +17.4% | +12.8% | +4.63%p |
Neutral | 125 | 46% | +9.9% | +8.3% | +1.62%p |
Correction | 59 | 22% | -1.3% | +2.7% | -3.95%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BTI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:12
PER 13.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
13.3
비중 가중 배당
5.4%
비중 가중 β
0.13
애널리스트 매수
83%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTI | Consumer Defensive | 13.3 | 5.4% | 0.13 | 83% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BTI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 36.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.10
하방
-0.29
차이
-0.39
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.34%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: BTI(-0.34%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -4.0%p underperform.
- Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 +4.6%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
- 스타일 정합성: PER 13.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- BTI은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.19). 방어적 성격이 있습니다.
- 최대 낙폭이 15.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.29).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 92 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for BTI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $59.95
VWAP Distance
+0.10%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0032/min
RVOL
0.75
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.44
5m vs 20m avg
Trend Strength
44
0–100 composite
Realized Vol
25.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BTI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTI280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $16.45 | 3.4x | 0.9156 | 3.5% | 9.12% | 24.48% | 512 | 95.84 |
| BTI270716C00045000 | 7/16/27 · 1.0Y | $45.00 | $16.25 | 3.4x | 0.9125 | 2.3% | 9.23% | 28.44% | 19 | 92.10 |
| BTI270716C00050000 | 7/16/27 · 1.0Y | $50.00 | $12.30 | 4.2x | 0.8490 | 11.6% | 9.76% | 26.81% | 53 | 83.73 |
| BTI280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $12.85 | 4.0x | 0.8410 | 15.4% | 13.23% | 25.53% | 847 | 82.94 |
| BTI270716C00040000 | 7/16/27 · 1.0Y | $40.00 | $21.00 | 2.6x | 0.8832 | 0.6% | 23.81% | 48.89% | 0 | 78.10 |
| BTI270716C00055000 | 7/16/27 · 1.0Y | $55.00 | $8.90 | 5.2x | 0.7564 | 34.0% | 11.24% | 25.86% | 52 | 65.50 |
| BTI280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $9.80 | 4.7x | 0.7588 | 40.1% | 14.29% | 25.18% | 458 | 63.84 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.