NOC
Northrop Grumman Corp.
$539.53
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$529.93
High
$540.92
Low
$529.93
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NOC 요약
기간 수익률
+10.8%
SPY 대비
-14.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
27.2%
최대 낙폭
-35.4%
Sharpe (무위험 0%)
0.48
30일 기대 변동
±10.6%
IV 37.0%
1개월
+0.1%
3개월
-21.0%
1년
+7.3%
SPY 상관
-0.02
일반 거래일
시가총액
$77.98B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.08%p
SPY 대비 10거래일 평균
NOC · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.08%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -7.9% | +12.3% | -20.24%p |
Neutral | 125 | 46% | +25.6% | +8.3% | +17.28%p |
Correction | 59 | 22% | -4.2% | +2.7% | -6.86%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NOC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:56
PER 17.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
17.2
비중 가중 배당
1.7%
비중 가중 β
-0.10
애널리스트 매수
61%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NOC | 2026-07-21 | D-12 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NOC | Industrials | 17.2 | 1.7% | -0.10 | 61% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NOC 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 37.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.02
하방
0.36
차이
+0.38
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.08%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NOC(-1.08%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -20.2%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +17.3%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 스타일 정합성: PER 17.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: NOC(D-12).
- NOC은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.04). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 14.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 35.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 72 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for NOC
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $536.84
VWAP Distance
+0.50%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0629/min
RVOL
0.37
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.68
5m vs 20m avg
Trend Strength
34
0–100 composite
Realized Vol
38.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NOC
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOC280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $257.00 | 1.9x | 0.9121 | 7.5% | 3.11% | 50.67% | 1 | 73.42 |
| NOC280121C00340000 | 1/21/28 · 1.5Y | $340.00 | $219.50 | 2.2x | 0.8910 | 9.9% | 4.10% | 44.54% | 1 | 70.55 |
| NOC280121C00360000 | 1/21/28 · 1.5Y | $360.00 | $219.95 | 2.1x | 0.8565 | 19.2% | 3.68% | 50.47% | 3 | 60.73 |
| NOC280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $174.10 | 2.6x | 0.8342 | 20.9% | 4.71% | 41.14% | 3 | 60.03 |
| NOC280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $160.50 | 2.7x | 0.8105 | 26.7% | 5.61% | 40.63% | 2 | 54.04 |
| NOC280121C00430000 | 1/21/28 · 1.5Y | $430.00 | $153.50 | 2.8x | 0.7988 | 29.9% | 5.86% | 40.08% | 16 | 53.44 |
| NOC280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $146.50 | 2.9x | 0.7880 | 33.3% | 4.78% | 39.01% | 2 | 49.27 |
| NOC280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $140.50 | 3.0x | 0.7746 | 37.6% | 4.98% | 38.83% | 12 | 47.61 |
| NOC280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $144.00 | 2.8x | 0.7545 | 46.1% | 5.56% | 42.98% | 2 | 37.64 |
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