MCD
McDonald's Corporation
$274.56
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$278.26
Low
$272.98
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
MCD 요약
기간 수익률
-10.8%
SPY 대비
-35.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
17.6%
최대 낙폭
-22.4%
Sharpe (무위험 0%)
-0.51
30일 기대 변동
±10.9%
IV 38.1%
1개월
-0.6%
3개월
-8.8%
1년
-5.2%
SPY 상관
0.04
일반 거래일
시가총액
$200.51B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.95%p
SPY 대비 10거래일 평균
MCD · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.95%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -12.9% | +12.3% | -25.18%p |
Neutral | 125 | 46% | +6.9% | +8.3% | -1.44%p |
Correction | 59 | 22% | -4.2% | +2.7% | -6.89%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MCD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:51
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
23.0
비중 가중 배당
2.7%
비중 가중 β
0.42
애널리스트 매수
53%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| MCD | 2026-08-04 | D-26 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| MCD | Consumer Cyclical | 23.0 | 2.7% | 0.42 | 53% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MCD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 38.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.04
하방
-0.26
차이
-0.29
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.95%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: MCD(-0.95%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -25.2%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 30일 내 실적 발표: MCD(D-26).
- MCD은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.05). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 35.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 22.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.26).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for MCD
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $275.79
VWAP Distance
-0.45%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0504/min
RVOL
0.51
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.55
5m vs 20m avg
Trend Strength
25
0–100 composite
Realized Vol
29.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MCD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $107.25 | 2.4x | 0.9178 | 5.4% | 4.20% | 36.49% | 93 | 87.90 |
| MCD280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $94.50 | 2.6x | 0.8929 | 8.5% | 5.29% | 34.98% | 125 | 84.11 |
| MCD280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $103.00 | 2.4x | 0.9087 | 6.3% | 4.85% | 36.31% | 7 | 83.72 |
| MCD280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $98.75 | 2.5x | 0.9024 | 7.3% | 4.56% | 35.32% | 11 | 83.34 |
| MCD271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $93.02 | 2.7x | 0.9029 | 7.0% | 4.35% | 33.41% | 2 | 82.40 |
| MCD271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $85.50 | 2.8x | 0.8794 | 10.5% | 4.68% | 33.33% | 23 | 80.66 |
| MCD280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $86.50 | 2.8x | 0.8733 | 11.6% | 5.78% | 34.06% | 43 | 79.67 |
| MCD280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $90.50 | 2.7x | 0.8832 | 10.0% | 5.52% | 34.56% | 6 | 79.41 |
| MCD271217C00185000 | 12/17/27 · 1.4Y | $185.00 | $100.25 | 2.5x | 0.8950 | 8.7% | 3.49% | 37.90% | 1 | 79.05 |
| MCD271217C00155000 | 12/17/27 · 1.4Y | $155.00 | $135.75 | 1.8x | 0.9029 | 10.5% | 2.58% | 55.60% | 5 | 76.86 |
| MCD271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $77.75 | 3.0x | 0.8553 | 14.5% | 5.79% | 32.85% | 28 | 76.38 |
| MCD280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $78.25 | 3.0x | 0.8552 | 15.0% | 5.75% | 32.36% | 14 | 75.65 |
| MCD271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $70.38 | 3.3x | 0.8322 | 19.7% | 4.90% | 31.62% | 120 | 73.78 |
| MCD280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $70.65 | 3.3x | 0.8318 | 20.0% | 6.09% | 31.32% | 30 | 72.03 |
| MCD271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $63.25 | 3.5x | 0.8040 | 26.5% | 5.53% | 30.94% | 31 | 66.65 |
| MCD280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $63.75 | 3.5x | 0.8032 | 27.1% | 7.06% | 30.88% | 40 | 66.21 |
| MCD271217C00240000 | 12/17/27 · 1.4Y | $240.00 | $56.10 | 3.8x | 0.7735 | 35.0% | 7.49% | 30.23% | 67 | 60.40 |
| MCD271217C00165000 | 12/17/27 · 1.4Y | $165.00 | $143.72 | 1.7x | 0.8633 | 22.4% | 2.82% | 75.16% | 0 | 60.20 |
| MCD280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $56.75 | 3.8x | 0.7743 | 35.7% | 7.93% | 29.95% | 52 | 59.92 |
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