면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
ITUB 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB271217C00007000 | 12/17/27 · 1.2Y | $7.00 | $3.00 | 2.6x | 0.8273 | 16.7% | 166.67% | 125.88% | 3 | 14.85 |
ITUB 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+4.2%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+9.2%
최근 연간 YoY
영업이익률
—
최근 연간
FCF 마진
16.6%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $165.24B+4.2% | $158.57B+6.9% | $148.38B+8.8% | $136.38B |
| 매출총이익 | — | — | — | — |
| 영업이익 |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
ITUB 실적·배당 일정
매출 하단
$47.72B
EPS 하단
$0.22
매출 상단
$48.70B
배당 지급일
2027-01-11
D-87
실적 발표일
2026-11-03
D-18
EPS 상단
$0.23
ITUB 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
An Arrowstreet 13F position is a research lead about a systematic global equity manager, not proof of a specific fund's thesis, current holding or client exposure.
선호
Global equity opportunity sets
회피
Treating a quantitative model output as certain or free of model risk
Blackrock Inc.
| — |
| — |
| — |
| 순이익 | $44.86B+9.2% | $41.09B+24.1% | $33.10B+13.3% | $29.21B |
| 희석 EPS | $4.01+9.2% | $3.67+24.0% | $2.96+11.4% | $2.66 |
| EBITDA | — | — | — | — |
| 영업현금흐름 | $34.47B+387.6% | $7.07B-90.9% | $77.49B-40.2% | $129.63B |
| 잉여현금흐름 | $27.35B+4909.3% | $546.00M-99.2% | $68.63B-43.3% | $121.14B |
| 총자산 | $3.07T+7.4% | $2.85T+12.2% | $2.54T+9.6% | $2.32T |
| 총부채 | $563.70B+9.1% | $516.84B+14.4% | $451.83B+5.6% | $427.96B |
매출 컨센서스
$48.41B
EPS 컨센서스
$0.22
배당락일
2026-11-04
D-19
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Oct 2, 2026 | $0.0030 |
| Sep 2, 2026 | $0.0030 |
| Aug 4, 2026 | $0.0030 |
| Jul 2, 2026 | $0.0030 |
| Jun 22, 2026 | $0.0720 |
| Jun 2, 2026 | $0.0030 |
| May 5, 2026 | $0.0030 |
| Apr 2, 2026 | $0.0030 |
ITUB 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 운용 부문의 보고대상 보유를 보여주는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 단일 그룹 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CRGI 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
GQG Partners LLC
GQG Partners의 주주 명부 등재 또는 대규모 지분 매입은 '해당 기업이 향후 5년 이상 불확실한 거시경제와 기술 변화를 뚫고 대체 불가능한 현금흐름을 복리로 창출할 수 있는 미래지향적 퀄리티와 강력한 하방 안전마진을 확보했다'는 강력한 기관 퀄리티 및 위기 방어 공인 신호이다.
선호
향후 5년간 기술 파괴나 규제 역풍을 뚫고 생존하여 현금흐름을 복리로 증식할 독점적 우량 기업
회피
과거 지표(백미러)만 좋고 미래 5년 기술 변화나 경쟁 심화로 해자가 침식될 위험이 있는 '가짜 퀄리티' 기업
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.4%
공매도 주식 수
23.80M
전월 대비
+45.3%
커버 일수
1.0
기관 보유
23.4%
기관 보유 (유동주식)
23.4%
내부자 보유
0.0%
기관 수
544
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | 94.96M | $902.12M | 1.8% | 12.2% | Jun 30, 2026 |
| Orbis Allan Gray Ltd | 81.30M | $772.37M | 1.5% | 17.4% | Jun 30, 2026 |
| Westwood Global Investments, LLC | 61.53M | $584.51M | 1.1% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| Schroder Investment Management Group | 56.75M | $539.09M | 1.1% | -12.3% | Jun 30, 2026 |
| GQG Partners LLC | 48.14M | $457.30M | 0.9% | -41.0% | Jun 30, 2026 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | 45.64M | $433.53M | 0.8% | -16.6% | Jun 30, 2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 45.30M | $430.37M | 0.8% | -18.4% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 43.66M | $414.78M | 0.8% | -20.9% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 43.34M | $411.78M | 0.8% | 2.6% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 36.56M | $347.32M | 0.7% | -20.8% | Jun 30, 2026 |
Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares
$9.50
ITUB 가격 추세
종가
$9.50
시가
$9.47
고가
$9.73
저가
$9.39
ITUB 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+38.2%
SPY 대비
+20.8%
SPY +17.4%
연환산 변동성
35.9%
최대 낙폭
-25.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.00
30일 기대 변동
±35.0%
IV 122.1%
1개월
+14.6%
3개월
+15.9%
1년
+42.6%
SPY 상관
0.39
일반 거래일
시가총액
$104.71B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.35%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.35%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +3.1% | +5.4% | -2.34%p |
Neutral | 58 | 21% | +38.6% | +4.9% | +33.66%p |
Correction | 48 | 17% | +2.9% | -1.4% | +4.28%p |
Recovery | 88 | 32% | +0.4% | +8.6% | -8.24%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
ITUB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:20
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
12.5
비중 가중 배당
1.7%
비중 가중 β
0.11
애널리스트 매수
63%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+17.5%
비중 가중
영업이익률
39.1%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
-5.0%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| ITUB | 2026-11-03 | D-18 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUB | Financial Services | 12.5 | 1.7% | 0.11 | 63% | +17.5% | 39.1% | — | -5.0% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 ITUB 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±35.0%
IV 122.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.39
하방
0.09
차이
-0.30
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.49
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.27
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.15
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.18
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.18
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.10
위험조정 수익
SPY 대비
+12.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.11
시장 민감도
기간 수익
+31.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.37
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.07
위험조정 수익
SPY 대비
+83.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.36
보통 수준
SPY 베타
-0.21
시장 민감도
기간 수익
+102.1%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.24
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
94
옵션 효율 우수
ITUB 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:20 ET 기준 · 계약 87개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.25. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $8.00
Spot 대비 -15.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$9.50
P/C OI Ratio
1.25
40,281 / 32,139
P/C Volume Ratio
2.34
GEX 부호 경계
$8.59
Gamma Wall
$8.00
Max Pain (nearest)
$8.00
0d · -15.79% vs spot
Net GEX
74.98K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.00%
25Δ Put IV
51.34%
25Δ Call IV
43.80%
25Δ Skew (Put−Call)
7.54%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 80%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
목표가 여력 -5.0%
애널리스트 평균 목표가 $9.03 · 8명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.4배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-11-03
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
999.15K
Charm (0DTE)
-9.60M
1DTE: -9.60M
Pin Risk
19.7%
ATM $9
Squeeze Score
24
0–100 model
리더 · 적정
ROE 24%·2.6% NPL·7~9% 주주환원율을 갖춘 남미 1위 금융주이나 핀테크 공세 및 헤알화 변동성 주시
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
ITUB 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
PraCa Alfredo Egydio de Souza Aranha · São Paulo, SP, Brazil
시가총액
$104.71B
Trailing P/E
12.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
9.8
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$0.76
배당 수익률
1.73%
배당성향
81.9%
지속 가능성 점검
베타
0.11
시장보다 방어적
ROE
21.5%
P/B
2.42
P/S (TTM)
0.73
PEG
1.48
EV/EBITDA
—
52주 범위
$6.63 – $10.20
현재 위치 80%
거래량
40.20M
20일 평균 28.71M · 1.4배
애널리스트 의견
매수 63%
총 8명 · 0m
ITUB 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+17.5%
이익 성장
+8.1%
분기 이익 성장
+7.6%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
0.0%
영업이익률
39.1%
순이익률
32.6%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$631.73B
부채/자본
—
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-30
금융 · Banks - Regional
브라질 및 중남미 리테일 예금, 기업금융, 신용카드, 자산관리 및 디지털 핀테크 결제 시장에서 직접 경쟁하는 선도 라틴아메리카 금융 지주 및 디지털 뱅크 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
ROE 24%·2.6% NPL·7~9% 주주환원율을 갖춘 남미 1위 금융주이나 핀테크 공세 및 헤알화 변동성 주시
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
핵심 촉매
2026년 특별배당 확대 및 클라우드 기반 디지털 뱅킹 마진 개선
핵심 리스크
누뱅크(Nubank) 1억 고객 공세, Pix 수수료 잠식 및 브라질 거시경제/환율 리스크
Peer 대비
이타우 우니방코는 124억 헤알의 분기 순이익, ROE 24.3%, 2.6%의 극도로 안정적인 NPL 비율, 14.8%의 Tier 1 자본을 바탕으로 브라질 및 중남미 금융 섹터에서 독보적인 수익성과 건전성을 자랑합니다. 다만 누뱅크의 지속적인 리테일 점유율 잠식과 Pix 결제 확산에 따른 수수료 압박, 브라질 거시경제 및 헤알화 환율 변동성은 지속적으로 점검해야 할 핵심 변수입니다.
14.8 %
Tier 1 자본비율 14.8%를 기반으로 월간 정기 배당 및 자본이득 배당(JCP), 특별 배당을 병행하여 7~9% 수준의 높은 주주환원율 제공
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
—
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
-5.0%
의견
매수
애널리스트
8명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 -5.0% 수준입니다.
유동주식 대비
0.4%
전월 대비
+45.3%
커버 일수
1.0
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
당사는 14.8%의 강력한 Tier 1 자본비율을 유지하며 규제 요구치를 초과하는 자본에 대해 적극적인 추가 배당을 집행하고 있습니다.
2.6 %
90일 이상 연체율(NPL 90+)이 2.6%로 안정적으로 유지되며 대손충당금 적립률이 200%를 상회하여 최고 수준의 건전성 버퍼 확보
철저한 리스크 관리와 우량 차주 중심 여신 확대로 90일 이상 연체율은 2.6% 수준에서 안정적으로 관리되고 있습니다.
24.3 %
2026년 2분기 반복 순이익 124억 헤알을 달성하며 남미 대형 은행 중 최고 수준인 ROE 24.3% 기록
2026년 2분기 순이익 124억 헤알, ROE 24.3%를 기록하며 안정적인 NPL과 견고한 대출 성장을 달성했습니다.
0
누뱅크(NU)의 급격한 신용카드 및 급여대출 시장 침투와 브라질 중앙은행의 무료 즉시이체(Pix) 도입에 따른 기존 결제 수수료(Interchange) 감소 리스크
누뱅크의 폭발적인 성장은 브라질 전통 은행들의 리테일 수수료 수익 및 신용카드 마진에 구조적인 하방 압력을 가하고 있습니다.
24.3 %
ROE 24.3%로 브라데스코(12~14%) 및 산탄데르 브라질(15~16%)을 압도하며 중남미 금융 섹터 내 최고 밸류에이션 프리미엄 향유
이타우 우니방코는 브라질 금융 환경의 구조적 변화 속에서도 피어 대비 탁월한 자본 효율성과 리스크 관리 역량을 입증했습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
ITUB · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-09 $10.16
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 6.5%·4거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 12%의 최대 낙폭 이상, 기간은 3%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 15 %·거래일로 과거 2%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $9.50는 첫 참고 가격 $8.83 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 7.1%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $9.50 · 적용 고점 2026-10-09 $10.16 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $9.50는 첫 참고 가격 $8.83 위에 있습니다.
다음 A $8.83까지 현재가 대비 7.1% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-09 $10.16 · 현재 가격 $9.50 (2026-10-15) · 확정 종가 $9.50 (2026-10-15)
$8.83
7.1% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 13.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$8.17
14.0% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 19.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$7.40
22.1% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 27.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 23거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 6.5%·4거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 12%의 최대 낙폭 이상, 기간은 3%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 15 %·거래일로 과거 2%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-10-09 $10.16 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2002-02-25 ~ 2026-10-15 · 종료 188구간
낙폭 깊이 위치
−6.5%
과거 종료 하락 약 12%의 최대 하락 폭 이상입니다.
12백분위 · 이번 구간 최대 −6.5% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
4거래일
과거 종료 구간의 약 3%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 3백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
15 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 2%의 누적 부담 이상입니다.
2백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 188개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 106.5회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-09 $10.16 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2002-02-25 ~ 2026-10-15
종료 188구간 · 적용 유효 106.5회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 69구간 · 적용 유효 38.6회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$10.16
2026-10-09 · −6.5% · 4거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$10.16
2026-10-09
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 106.5회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 4거래일 미회복
2005-10-03 ~ 2005-10-07
최대 −8.2% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −4.2% · 면적 17 %·거래일
2012-03-01 ~ 2012-03-08
최대 −6.1% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −2.8% · 면적 14 %·거래일
2016-10-31 ~ 2016-11-07
최대 −5.5% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −3.8% · 면적 19 %·거래일
2005-04-13 ~ 2005-04-21
최대 −6.3% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 6거래일
평균 −3.0% · 면적 18 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 78/87개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:20:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 18달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:20
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
7.5%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 7.5%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
5.5%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 188개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-09 · 10회 관측 · 최근 값 41.8%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-09 | 41.8% |
| 2026-10-08 | 42.0% |
| 2026-10-06 | 41.3% |
| 2026-10-02 | 49.9% |
| 2026-10-01 | 51.4% |
| 2026-09-29 | 50.4% |
| 2026-09-25 | 48.1% |
| 2026-09-17 | 46.1% |
| 2026-09-16 | 45.1% |
| 2026-09-11 | 43.5% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.