Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업
신호 low_without_underlying_manager_or_fund_confirmation
13F 보유
W.W. Grainger, Inc. (GWW) 관련 리포트
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Daily Report
2026년 10월 16일
TSMC 2026년 3분기 실적: 순이익 8%, 잉여현금 66% 증가의 차이
TSMC 3분기 순이익과 현금흐름을 직접 분해했습니다. 잉여현금 증가의 28%를 만든 투자 집행 감소와 운전자본 효과를 구분하고, 다음 실적에서 판단을 바꿀 조건을 제시합니다.
#TSMC
#TSM
#2026년 3분기 실적
#잉여현금흐름
#반도체
영업이익
$2.50B-5.4%
$2.64B+2.8%
$2.56B+15.8%
$2.21B
순이익
$1.71B-10.6%
$1.91B+4.4%
$1.83B+18.2%
$1.55B
희석 EPS
$35.40-8.6%
$38.71+6.8%
$36.23+20.5%
$30.06
EBITDA
$2.77B-4.6%
$2.90B+3.2%
$2.81B+14.9%
$2.44B
영업현금흐름
$2.02B-4.5%
$2.11B+3.9%
$2.03B+52.4%
$1.33B
잉여현금흐름
$1.33B-15.2%
$1.57B-1.0%
$1.59B+47.3%
$1.08B
총자산
$8.96B+1.5%
$8.83B+8.4%
$8.15B+7.4%
$7.59B
총부채
$2.86B-10.1%
$3.18B+15.7%
$2.75B+1.7%
$2.71B
매출 컨센서스
$5.08B
EPS 컨센서스
$11.66
배당락일
2026-08-10
67일 전
최근 배당
배당락일
주당 배당
Aug 10, 2026
$2.4900
May 11, 2026
$2.4900
Feb 9, 2026
$2.2600
Nov 10, 2025
$2.2600
Aug 11, 2025
$2.2600
May 12, 2025
$2.2600
Feb 10, 2025
$2.0500
Nov 8, 2024
$2.0500
뉴스
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An Ameriprise 13F identifies reportable U.S. securities attributed to a diversified financial group; verify the underlying manager and fund before treating a position as an investment signal.
선호
Companies whose business models, finances and profit drivers withstand fundamental scrutiny
회피
Treating Ameriprise's consolidated 13F as one proprietary portfolio or single-manager strategy
AQR's 13F is a starting point for examining reported U.S. securities exposure across a systematic, multi-strategy manager; it is not a standalone stock-picking signal.
선호
Investment signals with an economic rationale and empirical support
회피
Treating a historical pattern or backtest as a guaranteed future return
An Arrowstreet 13F position is a research lead about a systematic global equity manager, not proof of a specific fund's thesis, current holding or client exposure.
선호
Global equity opportunity sets
회피
Treating a quantitative model output as certain or free of model risk
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
신호 very_high (역대 누적 수익 900억 달러의 세계 최강 헤지펀드 트레이더들의 실시간 뷰)
13F 보유
Citadel Advisors의 주주 등재 및 지분 보유는 '금융 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 시타델 산하의 전문 롱숏 포드가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 서프라이즈, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 원자재/옵션 연계 차익 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 최고 수준의 단기 펀더멘털 및 수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 펀더멘털 촉매(어닝 서프라이즈, 가이던스 상향, 신제품 발표 등)가 임박한 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
D. E. Shaw의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 세계 최고 수준의 컴퓨터 알고리즘 검증과 심층 펀더멘털 실사를 동시에 통과한 최정상급 퀀타멘털 자산이거나, 사업부 분할·자본배분 개선 등 구체적이고 강력한 기업가치 재평가 촉매(Catalyst)가 임박했다'는 강력한 하이브리드 스마트 머니 신호이다.
선호
계량 팩터 지표(밸류, 모멘텀, 퀄리티)와 정성적 펀더멘털 가치가 동시에 우수한 퀀타멘털 우량 기업
신호 very_high (1조 유로 DWS AUM을 거느린 독일 최대 금융기관의 강력한 앵커 신호)
13F 보유
Deutsche Bank AG의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(19개 종목 커버리지, 총자산 1.3조 유로)는 '해당 기업이 155년 역사의 독일 1등 금융 제국 및 DWS 그룹(1조 유로 운용)의 엄격한 펀더멘털 실사와 계량적 리스크 모델로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 유럽 최상급 기관 및 엑스트래커스(Xtrackers) ETF 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
신호 very_high (1.7조 달러 AUM을 자랑하는 글로벌 톱티어 멀티 부티크 기관투자자 신호)
13F 보유
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
신호 very_high (시타델 DNA를 계승한 200억 달러급 정상 롱숏 헤지펀드의 확신)
13F 보유
Holocene Advisors의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 시타델 출신 정상급 롱숏 리서치 팀으로부터 동종 서브섹터 내 경쟁사들을 압도하는 펀더멘털 퀄리티, 마진 확장력, 및 시장 점유율 확대 잠재력을 검증받아 페어 트레이딩의 최우선 롱(Long) 종목으로 선정되었다'는 강력한 서브섹터 1위 알파 공인 신호이다.
선호
동종 서브섹터 내에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 마진 개선이 숫자로 입증되는 기업
회피
제품의 차별성이 없어 가격 인하 경쟁에 휘말리고 마진이 구조적으로 훼손되는 기업(숏 후보군)
Jane Street Group의 주주 명부 등재 또는 지분 증가는 '해당 기업이 전 세계 수조 원대 ETF 설정·환매 바스켓, 대규모 옵션 델타 헤징, 또는 지수 차익거래 알고리즘의 핵심 유동성 구성 요소로 활발히 거래되고 있다'는 가장 강력한 글로벌 자본시장 거래 유동성 및 미시구조 활성화 신호이다.
선호
거래량이 풍부하고 호가창이 촘촘하여 초단타 알고리즘 주문 집행이 원활한 글로벌 대형 유동성 주식 및 ETF
회피
일일 거래대금이 수억 원 미만으로 극도로 미미하여 호가 스프레드가 넓고 헤지가 불가능한 초소형 잡주
Marshall Wace의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 수천 명의 애널리스트 아이디어를 평가하는 독보적 TOPS 알고리즘의 엄격한 스크리닝을 통과하여 최상위 롱 알파 후보로 공인받았거나, 글로벌 최강 숏셀러의 엄격한 네거티브 필터링을 통과한 무결점 우량 자산'임을 시사하는 강력한 퀀타멘털 매수 신호이다.
선호
복수의 탑티어 애널리스트들이 일관되게 강력 매수 추천을 제시하고 실적 컨센서스가 상향되는 종목
회피
회계적 발생액(Accruals)이 비정상적으로 높고 부외부채 의혹이 있어 공매도 타깃이 되는 불투명 기업
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 보유
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
신호 very_high (7,500억 달러 AUM을 거느린 미국 대표 퇴직연금 기관투자자의 강력한 앵커 신호)
13F 보유
Principal Financial Group, Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(20개 종목 커버리지, AUM 7,500억 달러)는 '해당 기업이 145년 역사의 미국 최상위 퇴직연금 수탁자이자 프린시펄 자산운용의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 미국 수백만 은퇴자들의 401(k) 및 TDF 연금 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 장기 자본 록인(Lock-in) 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
신호 very_high (1.2조 달러 총 고객 자산을 거느린 캐나다 최대 금융 제국의 강력한 앵커 신호)
13F 보유
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
신호 very_high (1,400억 달러 규모 13F 포트폴리오를 거느린 캐나다 대형 금융그룹의 강력한 앵커 신호)
13F 보유
TD Asset Management, Inc의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(17개 종목 커버리지, 13F 1,400억 달러)는 '해당 기업이 170년 역사의 캐나다 2대 메가뱅크 TD Bank Group과 잉여현금흐름의 명가 TD Epoch의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 주주환원 복리 성장력을 완벽히 검증받아 북미 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
Two Sigma Investments의 주주 등재 및 지분 확대는 '10,000개 이상의 대체 데이터 소스와 머신러닝 다중 팩터 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 벤치마크 대비 통계적 초과수익을 창출할 확률적 기대치가 극대화되었다'는 세계 최정상 데이터 사이언스 퀀트의 수학적 매수 신호이다.
선호
대체 데이터(결제, 트래픽, 공시 NLP 등)에서 긍정적 펀더멘털 선행 신호가 강력히 포착되는 종목
회피
통계적 규칙성이 없고 무작위적 노이즈(Random Walk)로만 움직이는 예측 불가능한 주식
신호 low_to_medium_without_manager_or_strategy_attribution
13F 보유
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.
Contract
Expiry
Strike
Price
Lev.
Delta
Extrinsic
Spread
IV
OI
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상세
GWW271217C00860000
12/17/27 · 1.2Y
$860.00
$518.00
2.3x
0.8899
9.7%
1.93%
46.11%
50
53.51
분할매수
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GWW · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-15 $1,331.17
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현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$1,331.17 · 적용 고점 2026-10-15$1,331.17 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
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적용 고점 2026-10-15 $1,331.17 · 현재 가격 $1,331.17 (2026-10-15) · 확정 종가 $1,331.17 (2026-10-15)
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현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
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A$1,218.83
B$1,160.35
C$1,093.24
A 참고 가격
도달 전
$1,218.83
8.4% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$1,160.35
12.8% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 12.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$1,093.24
17.9% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 23거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$1,218.83
8.4% 더 하락 시
도달 전
75.5%
13거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$1,160.35
12.8% 더 하락 시
도달 전
50.4%
20거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 12.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 20거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$1,093.24
17.9% 더 하락 시
도달 전
21.1%
23거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 23거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 64거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $1,331.17 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 174구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 174개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 106.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-10-15 $1,331.17 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 174구간 · 적용 유효 106.7회
가중 25백분위$1,218.83
가중 50백분위$1,160.35
가중 80백분위$1,093.24
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 59구간 · 적용 유효 31.8회
가중 25백분위$1,198.83
가중 50백분위$1,159.07
가중 80백분위$1,118.14
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $20.00 낮음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $1.28 낮음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $24.90 높음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$1,402.03
2026-07-16 · −5.1% · 64거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$1,331.17
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 106.7회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2000-03-29 ~ 2002-01-31 · 최대 −55.6% · 고점 회복 460거래일
2018-08-21 ~ 2020-08-12 · 최대 −41.6% · 고점 회복 497거래일
2017-02-21 ~ 2018-01-24 · 최대 −38.6% · 고점 회복 233거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
● 2000-01-03 ~ 2000-01-05
최대 −2.9% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 2거래일
평균 −2.2% · 면적 4 %·거래일
● 2010-01-19 ~ 2010-01-25
최대 −2.4% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −1.3% · 면적 5 %·거래일
● 2012-10-05 ~ 2012-10-11
최대 −2.7% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −1.9% · 면적 6 %·거래일
● 2014-04-03 ~ 2014-04-09
최대 −3.9% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −2.0% · 면적 6 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
옵션 수급 · 판정의 핵심
미확인
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 519/751개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:38:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
구간별 중단 참고선
미확인
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
관측값과 자료 기준
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
충족
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
IV와 실제 변동 비교
충족
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
관측값과 자료 기준
30일 IV 29.2% · 조정 RV 19.1% (1.53배).
2026-10-15 · 사용 가능
실적 일정
충족
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 19달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:38
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.53배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
계산 기준 확인
30일 IV 29.2% / 최근 20개 수익률의 RV 19.1% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-0.0%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 0.0%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
2.6%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 174개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
표본 선정과 결과의 의미
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 16. 10:38 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 9일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
30일 일정 만기 IV가 5거래일 전보다 낮아졌습니다. 만기 교체 효과를 제외한 관측입니다.
공매도 잔고가 전월 대비 18.9% 늘었습니다.
2026-10-13 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 1402.03 → 전환일 고점 1325.10 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
29.2%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-11 ~ 2026-10-15 · 9회 관측 · 최근 값 29.2%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-15
29.2%
2026-10-09
30.0%
2026-10-08
32.9%
2026-10-06
30.3%
2026-10-02
29.2%
2026-09-29
29.6%
2026-09-25
27.0%
2026-09-22
27.9%
2026-09-11
25.7%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.