GEV
GE Vernova Inc.
$1090.02
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$1102.39
Low
$1053.99
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
GEV 요약
기간 수익률
+119.6%
SPY 대비
+94.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
50.4%
최대 낙폭
-24.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.69
30일 기대 변동
±21.0%
IV 73.4%
1개월
+14.9%
3개월
+17.8%
1년
+102.2%
SPY 상관
0.48
일반 거래일
시가총액
$289.43B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+3.60%p
SPY 대비 10거래일 평균
GEV · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+3.60%p
표본 113회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +22.3% | +12.3% | +10.02%p |
Neutral | 125 | 46% | +37.5% | +8.3% | +29.13%p |
Correction | 59 | 22% | +30.6% | +2.7% | +27.90%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
GEV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:03
비중 가중 PER 31.4·배당 0.19%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
31.4
비중 가중 배당
0.2%
비중 가중 β
0.94
애널리스트 매수
79%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| GEV | 2026-07-22 | D-13 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| GEV | Industrials | 31.4 | 0.2% | 0.94 | 79% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 GEV 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 73.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.48
하방
0.11
차이
-0.37
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +3.60%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: GEV(+3.60%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +29.1%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: GEV(D-13).
- GEV은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.92). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 94.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 24.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.11).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for GEV
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $1086.15
VWAP Distance
+0.36%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1233/min
RVOL
0.37
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.27
5m vs 20m avg
Trend Strength
32
0–100 composite
Realized Vol
72.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GEV
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV280121C00550000 | 1/21/28 · 1.5Y | $550.00 | $606.00 | 1.6x | 0.8975 | 14.3% | 1.65% | 72.33% | 33 | 51.75 |
| GEV280121C00580000 | 1/21/28 · 1.5Y | $580.00 | $584.00 | 1.6x | 0.8877 | 16.2% | 1.71% | 70.93% | 35 | 48.91 |
| GEV280121C00560000 | 1/21/28 · 1.5Y | $560.00 | $602.00 | 1.6x | 0.8932 | 15.4% | 1.99% | 73.12% | 15 | 48.90 |
| GEV280121C00570000 | 1/21/28 · 1.5Y | $570.00 | $594.00 | 1.6x | 0.8902 | 15.9% | 1.68% | 72.38% | 17 | 48.36 |
| GEV280121C00590000 | 1/21/28 · 1.5Y | $590.00 | $578.00 | 1.6x | 0.8840 | 17.0% | 1.73% | 70.92% | 41 | 47.72 |
| GEV280121C00600000 | 1/21/28 · 1.5Y | $600.00 | $570.00 | 1.6x | 0.8808 | 17.6% | 1.75% | 70.20% | 81 | 47.64 |
| GEV270917C00560000 | 9/17/27 · 1.2Y | $560.00 | $578.00 | 1.7x | 0.8999 | 11.8% | 1.73% | 72.61% | 1 | 46.27 |
| GEV280121C00610000 | 1/21/28 · 1.5Y | $610.00 | $564.00 | 1.7x | 0.8770 | 18.5% | 1.77% | 70.15% | 46 | 45.74 |
| GEV270917C00580000 | 9/17/27 · 1.2Y | $580.00 | $564.00 | 1.7x | 0.8923 | 13.2% | 1.77% | 72.23% | 6 | 45.43 |
| GEV280121C00620000 | 1/21/28 · 1.5Y | $620.00 | $559.00 | 1.7x | 0.8730 | 19.6% | 1.79% | 70.42% | 35 | 43.87 |
| GEV270917C00640000 | 9/17/27 · 1.2Y | $640.00 | $503.50 | 1.9x | 0.8780 | 14.7% | 1.39% | 63.52% | 1 | 43.30 |
| GEV280121C00680000 | 1/21/28 · 1.5Y | $680.00 | $498.50 | 1.8x | 0.8560 | 21.9% | 1.40% | 62.22% | 37 | 42.88 |
| GEV280121C00630000 | 1/21/28 · 1.5Y | $630.00 | $552.00 | 1.7x | 0.8694 | 20.4% | 1.81% | 70.00% | 36 | 42.86 |
| GEV270917C00600000 | 9/17/27 · 1.2Y | $600.00 | $548.00 | 1.7x | 0.8856 | 14.3% | 1.82% | 70.93% | 2 | 42.52 |
| GEV280121C00650000 | 1/21/28 · 1.5Y | $650.00 | $540.00 | 1.7x | 0.8618 | 22.3% | 1.85% | 69.76% | 43 | 40.44 |
| GEV280121C00660000 | 1/21/28 · 1.5Y | $660.00 | $532.00 | 1.7x | 0.8584 | 23.0% | 1.88% | 69.00% | 70 | 40.16 |
| GEV270917C00620000 | 9/17/27 · 1.2Y | $620.00 | $537.00 | 1.8x | 0.8765 | 16.3% | 1.86% | 71.57% | 1 | 38.15 |
| GEV280121C00670000 | 1/21/28 · 1.5Y | $670.00 | $529.00 | 1.7x | 0.8539 | 24.5% | 1.89% | 69.76% | 37 | 37.46 |
| GEV280121C00700000 | 1/21/28 · 1.5Y | $700.00 | $508.50 | 1.8x | 0.8426 | 27.3% | 1.77% | 68.46% | 108 | 35.39 |
| GEV280121C00690000 | 1/21/28 · 1.5Y | $690.00 | $519.00 | 1.7x | 0.8458 | 26.9% | 1.93% | 69.98% | 52 | 34.77 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.