FAST
Fastenal Company Common Stock
$46.48
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$46.48
Open
$46.32
High
$47.26
Low
$46.20
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
FAST 요약
기간 수익률
+13.8%
SPY 대비
-11.2%
SPY +24.9%
연환산 변동성
24.6%
최대 낙폭
-22.3%
Sharpe (무위험 0%)
0.61
30일 기대 변동
±12.8%
IV 44.7%
1개월
-0.6%
3개월
+1.9%
1년
+9.5%
SPY 상관
0.30
일반 거래일
시가총액
$54.08B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.35%p
SPY 대비 10거래일 평균
FAST · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.35%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +20.6% | +12.3% | +8.30%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.0% | +8.3% | -14.29%p |
Correction | 59 | 22% | +0.3% | +2.7% | -2.37%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
FAST vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:02
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 FAST 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 44.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.30
하방
0.14
차이
-0.17
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.35%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: FAST(+0.35%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -14.3%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +8.3%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 30일 내 실적 발표: FAST(D-5).
- FAST은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.59). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 11.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 22.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.14).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for FAST
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $46.82
VWAP Distance
-0.73%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0191/min
RVOL
1.00
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.41
5m vs 20m avg
Trend Strength
25
0–100 composite
Realized Vol
22.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for FAST
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $18.30 | 2.2x | 0.8742 | 8.0% | 17.49% | 49.46% | 4 | 76.99 |
| FAST280121C00032500 | 1/21/28 · 1.5Y | $32.50 | $16.30 | 2.4x | 0.8507 | 12.0% | 19.63% | 46.83% | 148 | 76.38 |
| FAST280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $14.55 | 2.6x | 0.8223 | 18.6% | 21.31% | 45.17% | 47 | 69.38 |
| FAST280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $11.25 | 3.1x | 0.7565 | 39.2% | 27.56% | 42.31% | 10 | 51.20 |
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