CNP
CenterPoint Energy, Inc.
$43.55
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$43.55
Open
$43.49
High
$43.70
Low
$43.34
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
CNP 요약
기간 수익률
+17.6%
SPY 대비
-9.3%
SPY +26.9%
연환산 변동성
16.3%
최대 낙폭
-7.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.00
30일 기대 변동
±9.9%
IV 34.4%
1개월
+3.4%
3개월
-0.9%
1년
+21.0%
SPY 상관
-0.08
일반 거래일
시가총액
$28.82B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.42%p
SPY 대비 10거래일 평균
CNP · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.42%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +5.2% | +12.8% | -7.60%p |
Neutral | 125 | 46% | +7.1% | +8.3% | -1.21%p |
Correction | 59 | 22% | +5.0% | +2.7% | +2.32%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CNP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:15
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CNP 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 34.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.08
하방
-0.18
차이
-0.10
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.42%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CNP(-0.42%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -7.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +2.3%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 30일 내 실적 발표: CNP(D-18).
- CNP은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.11). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 9.3%p underperform 했습니다.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CNP
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $43.58
VWAP Distance
-0.07%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0012/min
RVOL
0.78
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.86
5m vs 20m avg
Trend Strength
46
0–100 composite
Realized Vol
19.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CNP
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNP271217C00030000 | 12/17/27 · 1.4Y | $30.00 | $13.70 | 2.8x | 0.8830 | 0.7% | 26.28% | 38.05% | 1 | 79.70 |
| CNP280121C00028000 | 1/21/28 · 1.5Y | $28.00 | $15.75 | 2.4x | 0.8827 | 0.9% | 28.57% | 45.63% | 2 | 77.99 |
| CNP271217C00035000 | 12/17/27 · 1.4Y | $35.00 | $9.40 | 3.9x | 0.8384 | 8.5% | 29.79% | 29.20% | 81 | 77.98 |
| CNP280121C00030000 | 1/21/28 · 1.5Y | $30.00 | $14.10 | 2.7x | 0.8708 | 3.5% | 26.95% | 40.75% | 3 | 77.53 |
| CNP280121C00033000 | 1/21/28 · 1.5Y | $33.00 | $11.00 | 3.3x | 0.8377 | 3.6% | 45.45% | 37.22% | 57 | 73.06 |
| CNP280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $10.95 | 3.2x | 0.7946 | 21.4% | 35.62% | 41.02% | 170 | 63.82 |
| CNP280121C00037000 | 1/21/28 · 1.5Y | $37.00 | $8.40 | 4.0x | 0.7782 | 21.4% | 50.00% | 33.84% | 3 | 56.37 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.