CNI
Canadian National Railway
$124.36
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Fri Jul 10)
CNI 요약
기간 수익률
+18.5%
SPY 대비
-7.5%
SPY +26.0%
연환산 변동성
21.9%
최대 낙폭
-14.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.83
30일 기대 변동
±13.3%
IV 46.4%
1개월
+3.4%
3개월
+12.9%
1년
+18.7%
SPY 상관
0.25
일반 거래일
시가총액
$75.42B
현재 시장 레짐
Low-vol grind / moderate breadth
플레이북: Range-Bound Regime · 균형
방향성이 약한 구간에서는 broad market(SPY)과 방어 섹터(XLV, XLP)가 상대적으로 안정적입니다. 추천: XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), GLD(0.03), XLV(0.01).
비중 가중 레짐 알파
-0.40%p
SPY 대비 10거래일 평균
CNI · 현재 레짐 적합도
Neutral 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.40%p
표본 1284회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Range-Bound Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +8.1% | +12.8% | -4.65%p |
Neutral | 126 | 46% | -4.8% | +8.8% | -13.60%p |
Correction | 59 | 22% | +15.1% | +2.7% | +12.41%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CNI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:15
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CNI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 46.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.25
하방
-0.30
차이
-0.55
분석 인사이트
- 현재 Neutral 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.40%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Neutral 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CNI(-0.40%p).
- 레짐 플레이북 "Range-Bound Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(126거래일)에서 SPY 대비 -13.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +12.4%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 30일 내 실적 발표: CNI(D-14).
- CNI은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.44). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 7.5%p underperform 했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.30).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.12로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.07로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CNI
Prior session 2026-07-10 ET · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $124.69
당일 장중 데이터가 없어 가장 최근 거래일(2026-07-10) 세션 지표를 표시합니다.
VWAP Distance
-0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0198/min
RVOL
0.37
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.21
5m vs 20m avg
Trend Strength
26
0–100 composite
Realized Vol
17.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CNI
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
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