BLK
Blackrock, Inc.
$1035.98
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$1035.98
Open
$1034.86
High
$1048.18
Low
$1032.97
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
BLK 요약
기간 수익률
+0.1%
SPY 대비
-24.8%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.8%
최대 낙폭
-23.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.13
30일 기대 변동
±12.7%
IV 44.3%
1개월
-0.6%
3개월
+3.3%
1년
-7.9%
SPY 상관
0.58
일반 거래일
시가총액
$164.14B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.11%p
SPY 대비 10거래일 평균
BLK · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.11%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +5.1% | +12.3% | -7.19%p |
Neutral | 125 | 46% | +0.0% | +8.3% | -8.30%p |
Correction | 59 | 22% | -4.8% | +2.7% | -7.45%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BLK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:31
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
25.4
비중 가중 배당
2.3%
비중 가중 β
1.44
애널리스트 매수
82%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| BLK | 2026-07-15 | D-6 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| BLK | Financial Services | 25.4 | 2.3% | 1.44 | 82% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BLK 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 44.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.58
하방
0.19
차이
-0.39
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.11%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -8.3%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: BLK(D-6).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 24.8%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 23.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.19).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 75 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for BLK
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $1038.55
VWAP Distance
-0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1389/min
RVOL
0.61
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.61
5m vs 20m avg
Trend Strength
28
0–100 composite
Realized Vol
29.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BLK
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK280121C00600000 | 1/21/28 · 1.5Y | $600.00 | $449.00 | 2.1x | 0.9181 | 6.5% | 2.23% | 42.97% | 10 | 70.16 |
| BLK280121C00540000 | 1/21/28 · 1.5Y | $540.00 | $558.00 | 1.6x | 0.8954 | 14.0% | 1.79% | 68.34% | 5 | 52.25 |
| BLK280121C00700000 | 1/21/28 · 1.5Y | $700.00 | $399.50 | 2.2x | 0.8487 | 20.0% | 2.25% | 49.74% | 5 | 47.43 |
| BLK280121C00680000 | 1/21/28 · 1.5Y | $680.00 | $428.00 | 2.0x | 0.8527 | 20.6% | 2.34% | 53.32% | 1 | 44.52 |
| BLK280121C00820000 | 1/21/28 · 1.5Y | $820.00 | $281.50 | 2.9x | 0.8030 | 29.1% | 3.20% | 37.29% | 2 | 41.53 |
| BLK280121C00520000 | 1/21/28 · 1.5Y | $520.00 | $611.50 | 1.5x | 0.8911 | 18.3% | 1.47% | 84.69% | 1 | 41.34 |
| BLK280121C00750000 | 1/21/28 · 1.5Y | $750.00 | $362.00 | 2.3x | 0.8243 | 25.5% | 2.76% | 47.76% | 2 | 40.62 |
| BLK280121C00850000 | 1/21/28 · 1.5Y | $850.00 | $261.00 | 3.1x | 0.7829 | 35.0% | 3.07% | 36.42% | 5 | 37.61 |
| BLK280121C00720000 | 1/21/28 · 1.5Y | $720.00 | $410.00 | 2.1x | 0.8297 | 26.9% | 1.95% | 54.97% | 0 | 36.68 |
| BLK280121C00660000 | 1/21/28 · 1.5Y | $660.00 | $493.00 | 1.8x | 0.8450 | 27.0% | 1.62% | 69.78% | 2 | 33.14 |
| BLK280121C00800000 | 1/21/28 · 1.5Y | $800.00 | $349.50 | 2.3x | 0.7913 | 37.1% | 2.58% | 50.51% | 3 | 28.82 |
| BLK280121C00810000 | 1/21/28 · 1.5Y | $810.00 | $342.50 | 2.3x | 0.7860 | 38.8% | 2.63% | 50.08% | 3 | 27.47 |
| BLK280121C00860000 | 1/21/28 · 1.5Y | $860.00 | $280.00 | 2.8x | 0.7636 | 43.0% | 3.57% | 42.49% | 1 | 25.67 |
| BLK280121C00840000 | 1/21/28 · 1.5Y | $840.00 | $320.50 | 2.5x | 0.7689 | 43.9% | 2.81% | 49.56% | 2 | 22.41 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.