STT
State Street Corporation
$180.15
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$181.48
High
$181.48
Low
$177.89
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
STT 요약
기간 수익률
+84.6%
SPY 대비
+59.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.0%
최대 낙폭
-11.8%
Sharpe (무위험 0%)
2.39
30일 기대 변동
±11.3%
IV 39.5%
1개월
+9.6%
3개월
+35.1%
1년
+61.6%
SPY 상관
0.55
일반 거래일
시가총액
$49.80B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-0.36%p
SPY 대비 10거래일 평균
STT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.36%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +41.9% | +12.3% | +29.54%p |
Neutral | 125 | 46% | +15.3% | +8.3% | +7.02%p |
Correction | 59 | 22% | +12.8% | +2.7% | +10.14%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
STT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:28
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
18.3
비중 가중 배당
1.9%
비중 가중 β
1.43
애널리스트 매수
56%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| STT | 2026-07-16 | D-7 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| STT | Financial Services | 18.3 | 1.9% | 1.43 | 56% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 STT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 39.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.55
하방
0.34
차이
-0.21
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.36%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: STT(-0.36%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +29.5%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 30일 내 실적 발표: STT(D-7).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 59.7%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.34).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.11로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for STT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $180.00
VWAP Distance
+0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0354/min
RVOL
0.27
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.09
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
26.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for STT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $84.25 | 1.9x | 0.9170 | 6.2% | 4.15% | 48.49% | 35 | 85.68 |
| STT280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $65.65 | 2.3x | 0.8480 | 17.7% | 7.16% | 46.88% | 12 | 71.34 |
| STT280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $48.50 | 2.8x | 0.7677 | 40.1% | 8.25% | 42.35% | 10 | 53.61 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.