APH
Amphenol Corporation
$159.07
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$161.49
High
$162.01
Low
$157.25
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
APH 요약
기간 수익률
+75.3%
SPY 대비
+48.4%
SPY +26.9%
연환산 변동성
41.7%
최대 낙폭
-28.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.45
30일 기대 변동
±17.2%
IV 60.1%
1개월
+13.0%
3개월
+19.8%
1년
+66.5%
SPY 상관
0.50
일반 거래일
시가총액
$194.65B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.57%p
SPY 대비 10거래일 평균
APH · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.57%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +21.4% | +14.1% | +7.32%p |
Neutral | 125 | 46% | +35.4% | +8.3% | +27.08%p |
Correction | 59 | 22% | +6.6% | +2.7% | +3.95%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
APH vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:08
비중 가중 PER 45.4·배당 0.63%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
45.4
비중 가중 배당
0.6%
비중 가중 β
1.24
애널리스트 매수
83%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| APH | 2026-07-29 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| APH | Technology | 45.4 | 0.6% | 1.24 | 83% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 APH 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 60.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.50
하방
0.23
차이
-0.27
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.57%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: APH(+1.57%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +27.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: APH(D-19).
- APH은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.64). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 48.4%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 28.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.23).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for APH
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $158.99
VWAP Distance
+0.06%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0313/min
RVOL
0.59
cum / expected TOD
Volume Accel.
7.64
5m vs 20m avg
Trend Strength
65
0–100 composite
Realized Vol
48.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for APH
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $88.50 | 1.6x | 0.9086 | 11.2% | 4.52% | 65.76% | 39 | 79.63 |
| APH280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $84.50 | 1.7x | 0.8982 | 12.9% | 4.73% | 63.89% | 14 | 76.87 |
| APH280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $81.20 | 1.7x | 0.8850 | 15.5% | 5.42% | 63.64% | 23 | 74.49 |
| APH280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $77.70 | 1.8x | 0.8723 | 18.2% | 5.66% | 62.69% | 45 | 72.62 |
| APH280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $74.25 | 1.8x | 0.8590 | 21.1% | 4.71% | 61.70% | 178 | 71.65 |
| APH280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $68.25 | 1.9x | 0.8298 | 28.8% | 6.59% | 61.01% | 29 | 62.67 |
| APH280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $65.50 | 2.0x | 0.8146 | 33.5% | 7.63% | 60.84% | 27 | 58.55 |
| APH280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $62.40 | 2.0x | 0.7995 | 38.2% | 5.13% | 59.90% | 176 | 57.63 |
| APH280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $59.55 | 2.1x | 0.7838 | 43.6% | 6.88% | 59.27% | 116 | 52.70 |
| APH280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $57.00 | 2.1x | 0.7678 | 49.8% | 7.02% | 58.97% | 142 | 48.41 |
| APH280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $54.50 | 2.2x | 0.7517 | 56.7% | 6.24% | 58.61% | 180 | 44.16 |
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