WM
Waste Management, Inc.
$233.35
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$233.35
Open
$232.33
High
$233.56
Low
$231.06
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
WM 요약
기간 수익률
-2.9%
SPY 대비
-29.7%
SPY +26.9%
연환산 변동성
19.3%
최대 낙폭
-17.0%
Sharpe (무위험 0%)
-0.04
30일 기대 변동
±9.9%
IV 34.4%
1개월
+7.2%
3개월
+0.1%
1년
+3.1%
SPY 상관
-0.18
일반 거래일
시가총액
$93.94B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.49%p
SPY 대비 10거래일 평균
WM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.49%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -1.0% | +12.8% | -13.80%p |
Neutral | 125 | 46% | -5.2% | +8.3% | -13.58%p |
Correction | 59 | 22% | +4.5% | +2.7% | +1.87%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
WM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:54
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 WM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 34.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.18
하방
0.14
차이
+0.31
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.49%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: WM(-0.49%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -13.8%p underperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 30일 내 실적 발표: WM(D-18).
- WM은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.27). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 29.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 17.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.33로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for WM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $232.39
VWAP Distance
+0.41%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0208/min
RVOL
0.30
cum / expected TOD
Volume Accel.
8.22
5m vs 20m avg
Trend Strength
67
0–100 composite
Realized Vol
24.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for WM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $89.70 | 2.4x | 0.9076 | 7.0% | 3.79% | 37.81% | 222 | 87.45 |
| WM280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $72.50 | 2.8x | 0.8717 | 12.6% | 4.14% | 33.66% | 20 | 79.75 |
| WM280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $77.25 | 2.6x | 0.8744 | 11.5% | 5.83% | 36.42% | 14 | 78.92 |
| WM280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $68.55 | 2.9x | 0.8589 | 14.8% | 4.52% | 33.12% | 34 | 78.01 |
| WM280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $64.50 | 3.1x | 0.8469 | 17.2% | 4.65% | 32.25% | 30 | 75.84 |
| WM280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $60.85 | 3.2x | 0.8300 | 20.5% | 6.08% | 32.25% | 23 | 72.03 |
| WM280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $57.00 | 3.4x | 0.8175 | 23.9% | 5.26% | 31.10% | 18 | 69.64 |
| WM280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $49.50 | 3.7x | 0.7859 | 32.6% | 6.06% | 29.63% | 56 | 64.19 |
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