VRT
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock
$318.82
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$318.82
Open
$320.05
High
$323.66
Low
$315.78
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
VRT 요약
기간 수익률
+188.8%
SPY 대비
+161.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
60.3%
최대 낙폭
-25.5%
Sharpe (무위험 0%)
1.92
30일 기대 변동
±24.7%
IV 86.2%
1개월
+7.8%
3개월
+15.3%
1년
+157.1%
SPY 상관
0.51
일반 거래일
시가총액
$122.07B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+2.47%p
SPY 대비 10거래일 평균
VRT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.47%p
표본 321회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +16.8% | +12.8% | +3.99%p |
Neutral | 125 | 46% | +40.8% | +8.3% | +32.47%p |
Correction | 59 | 22% | +70.7% | +2.7% | +68.02%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
VRT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:53
비중 가중 PER 80.0·배당 0.08%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
80.0
비중 가중 배당
0.1%
비중 가중 β
2.03
애널리스트 매수
85%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| VRT | 2026-07-29 | D-19 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Industrials | 80.0 | 0.1% | 2.03 | 85% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 VRT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 86.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.51
하방
0.12
차이
-0.40
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.47%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: VRT(+2.47%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +68.0%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: VRT(D-19).
- VRT은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.45). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 161.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 25.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.12).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 69 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for VRT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $320.37
VWAP Distance
-0.48%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1355/min
RVOL
0.28
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.88
5m vs 20m avg
Trend Strength
23
0–100 composite
Realized Vol
91.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for VRT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $192.50 | 1.5x | 0.8923 | 17.4% | 2.60% | 82.39% | 59 | 67.90 |
| VRT280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $189.00 | 1.5x | 0.8872 | 18.6% | 2.65% | 81.52% | 52 | 66.66 |
| VRT280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $186.00 | 1.5x | 0.8817 | 19.9% | 2.69% | 81.21% | 120 | 66.11 |
| VRT280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $183.00 | 1.6x | 0.8762 | 21.4% | 2.73% | 80.86% | 139 | 64.87 |
| VRT280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $180.00 | 1.6x | 0.8707 | 22.8% | 2.78% | 80.46% | 57 | 62.57 |
| VRT280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $177.25 | 1.6x | 0.8650 | 24.4% | 2.54% | 80.30% | 79 | 61.45 |
| VRT280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $171.00 | 1.6x | 0.8537 | 27.5% | 2.34% | 79.09% | 321 | 60.19 |
| VRT280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $174.50 | 1.6x | 0.8593 | 26.1% | 2.87% | 80.10% | 43 | 59.21 |
| VRT280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $165.50 | 1.6x | 0.8420 | 31.2% | 2.42% | 78.52% | 106 | 55.92 |
| VRT280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $160.25 | 1.7x | 0.8302 | 35.1% | 2.18% | 78.04% | 86 | 52.46 |
| VRT280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $155.25 | 1.7x | 0.8182 | 39.5% | 2.25% | 77.67% | 129 | 49.36 |
| VRT280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $150.50 | 1.7x | 0.8062 | 44.2% | 2.66% | 77.38% | 750 | 47.34 |
| VRT280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $145.50 | 1.8x | 0.7940 | 49.2% | 2.75% | 76.76% | 407 | 43.04 |
| VRT280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $141.00 | 1.8x | 0.7819 | 54.7% | 2.84% | 76.45% | 1,283 | 40.21 |
| VRT280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $137.00 | 1.8x | 0.7699 | 60.6% | 2.92% | 76.42% | 265 | 34.41 |
| VRT280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $132.50 | 1.9x | 0.7575 | 66.8% | 3.02% | 75.90% | 919 | 31.43 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.