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VIXY

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

포트폴리오에서 비교

$17.65

$0.01 (-0.06%)

일봉 종가 · Vol 571.8K · 52주 $17.35–$39.70 · 기준 Aug 31, 2026

VIXY 가격 추세

종가

$17.65

시가

$17.72

고가

$17.78

저가

$17.64

30초 브리핑

VIXY 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 1%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

평가 지표 부족

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.3배

거래 참여가 낮아 현재 움직임의 신뢰도가 제한적입니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Aug 31, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

VIXY 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Aug 31, 2026

The index seeks to offer exposure to market volatility through publicly traded futures markets and is designed to measure the implied volatility of the S&P 500 over 30 days in the future.

52주 가격 위치범위의 1%

$17.35$39.70

시가총액

—

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

0.00%

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

—

EV/EBITDA

—

52주 범위

$17.35 – $39.70

현재 위치 1%

거래량

571.8K

20일 평균 1.84M · 0.3배

장중 가격 분석

VIXY 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

VIXY 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:11 ET 기준 · 계약 135개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.18. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $18.00

Spot 대비 +3.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

DITM LEAPS Analysis

VIXY 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
VIXY280121C00011000	1/21/28 · 1.4Y	$11.00	$8.30	1.8x	0.8528	23.0%	55.42%	68.51%	5	53.84

재무제표

VIXY 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

VIXY 실적·배당 일정

캘린더 데이터가 없습니다.

뉴스

VIXY 관련 최신 기사

홀더

VIXY 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

VIXY 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

VIXY 요약

기간 수익률

-56.0%

SPY 대비

-76.3%

SPY +20.3%

연환산 변동성

55.4%

최대 낙폭

-61.2%

Sharpe (무위험 0%)

-1.08

30일 기대 변동

±4.3%

IV 14.9%

1개월

-13.9%

3개월

-26.0%

1년

-48.9%

SPY 상관

-0.81

일반 거래일

시가총액

$500.00M

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.90%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

VIXY · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.90%p

표본 917회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-29.2%	+7.5%	-36.73%p
Neutral	58	21%	-24.3%	+4.9%	-29.20%p
Correction	39	14%	+11.9%	-0.7%	+12.64%p
Recovery	85	31%	-26.7%	+8.3%	-35.02%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

VIXY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 9:35

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

0.0%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
VIXY	—	—	0.0%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 VIXY 민감도

시장 (SPY Beta)-3.55

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)-1.93

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 53.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±4.3%

IV 14.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.81

하방

-0.66

차이

+0.14

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.90%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: VIXY(+0.90%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, IWM.
분석 기간 중 Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 -36.7%p underperform.
Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 +12.6%p outperform.
섹터 노출: 기타 100%.
VIXY은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -3.55). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 76.3%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 61.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.41로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.41

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.14

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 69

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.18 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.18

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.34 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.22

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.34

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +27.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.13 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+27.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.24

시장 민감도

기간 수익

+48.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.13

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

RVMDRevolution Medicines, Inc. Common Stock

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.68, SPY 대비 +426.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.12로 성장
베타 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.55 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

종목 Sharpe

2.68

위험조정 수익

SPY 대비

+426.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

1.12

시장 민감도

기간 수익

+447.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.55

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$17.00	6.0%	886
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$17.00	18.3%	565
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	108	$17.00	28.0%	902
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	136	$17.00	14.3%	217
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	199	$17.00	26.7%	54
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	507	$17.00	0.3%	1

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$17.00	-2.24%	14,850
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$15.00	-13.74%	3,086
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	108	$17.00	-2.24%	3,224
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	136	$20.00	+15.01%	1,519
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	199	$20.00	+15.01%	202
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	507	$24.00	+38.01%	305

VIXY

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퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

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팩터 노출 (Beta)

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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