QQQM
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco NASDAQ 100 ETF
$298.77
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$298.77
Open
$296.75
High
$299.01
Low
$295.44
리스크·수익률 분석
분석 기준: 21거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
QQQM 요약
기간 수익률
+1.5%
SPY 대비
+0.2%
SPY +1.4%
연환산 변동성
31.0%
최대 낙폭
-5.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.74
30일 기대 변동
±9.3%
IV 32.3%
1개월
+1.5%
3개월
+1.5%
1년
+1.5%
SPY 상관
0.91
일반 거래일
시가총액
$10.00B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.61%p
SPY 대비 10거래일 평균
QQQM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.61%p
표본 183회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 21거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 21 | 95% | +1.5% | +1.4% | +0.19%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
QQQM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 11:54
비중 가중 PER 31.6·배당 0.43%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
31.6
비중 가중 배당
0.4%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQM | — | 31.6 | 0.4% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 QQQM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 32.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.91
하방
0.75
차이
-0.17
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.61%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: QQQM(+0.61%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- QQQM은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.85). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.75).
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.36로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.32로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.51로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -1.07로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.37로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.27로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.47로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.73로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.10로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for QQQM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $298.01
VWAP Distance
+0.26%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0115/min
RVOL
0.29
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.71
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
27.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for QQQM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $114.50 | 2.3x | 0.8927 | 9.2% | 4.37% | 40.47% | 2 | 77.94 |
| QQQM280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $138.50 | 1.9x | 0.8942 | 10.5% | 3.61% | 53.00% | 5 | 75.68 |
| QQQM280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $146.00 | 1.8x | 0.8980 | 11.7% | 3.42% | 55.07% | 6 | 75.34 |
| QQQM280121C00198000 | 1/21/28 · 1.5Y | $198.00 | $115.00 | 2.3x | 0.8772 | 12.2% | 4.35% | 43.60% | 3 | 74.37 |
| QQQM280121C00199000 | 1/21/28 · 1.5Y | $199.00 | $114.50 | 2.3x | 0.8746 | 12.7% | 4.37% | 43.82% | 2 | 73.38 |
| QQQM280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $129.00 | 2.0x | 0.8742 | 15.6% | 3.88% | 50.66% | 6 | 71.48 |
| QQQM280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $109.50 | 2.3x | 0.8471 | 18.8% | 4.57% | 46.19% | 43 | 69.81 |
| QQQM280121C00215000 | 1/21/28 · 1.5Y | $215.00 | $105.50 | 2.4x | 0.8392 | 20.4% | 4.74% | 45.32% | 25 | 67.80 |
| QQQM280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $101.50 | 2.5x | 0.8310 | 22.2% | 4.93% | 44.42% | 48 | 66.91 |
| QQQM270917C00225000 | 9/17/27 · 1.2Y | $225.00 | $92.15 | 2.7x | 0.8308 | 19.8% | 3.58% | 42.76% | 2 | 65.18 |
| QQQM280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $93.65 | 2.6x | 0.8137 | 26.4% | 5.02% | 42.58% | 8 | 61.86 |
| QQQM270917C00235000 | 9/17/27 · 1.2Y | $235.00 | $84.30 | 2.9x | 0.8101 | 24.1% | 4.27% | 41.32% | 2 | 61.18 |
| QQQM280121C00235000 | 1/21/28 · 1.5Y | $235.00 | $90.00 | 2.7x | 0.8037 | 29.0% | 5.56% | 42.07% | 23 | 60.67 |
| QQQM280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $86.50 | 2.7x | 0.7934 | 31.9% | 5.78% | 41.52% | 25 | 58.45 |
| QQQM270917C00240000 | 9/17/27 · 1.2Y | $240.00 | $81.00 | 2.9x | 0.7960 | 27.2% | 6.17% | 41.78% | 2 | 57.56 |
| QQQM280121C00245000 | 1/21/28 · 1.5Y | $245.00 | $82.50 | 2.8x | 0.7838 | 34.6% | 6.06% | 40.52% | 16 | 55.99 |
| QQQM280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $79.00 | 2.9x | 0.7729 | 38.0% | 6.33% | 39.91% | 170 | 55.80 |
| QQQM280121C00255000 | 1/21/28 · 1.5Y | $255.00 | $75.00 | 3.0x | 0.7632 | 41.4% | 5.33% | 38.46% | 47 | 52.79 |
| QQQM270917C00255000 | 9/17/27 · 1.2Y | $255.00 | $69.15 | 3.3x | 0.7641 | 36.5% | 4.77% | 38.05% | 2 | 51.81 |
| QQQM280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $72.00 | 3.1x | 0.7503 | 45.9% | 6.94% | 38.58% | 499 | 51.31 |
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