KB
KB Financial Group Inc
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As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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리스크·수익률 분석
분석 기준: 272거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
KB 요약
기간 수익률
+47.9%
SPY 대비
+20.0%
SPY +27.9%
연환산 변동성
37.4%
최대 낙폭
-17.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.16
30일 기대 변동
±15.8%
IV 54.9%
1개월
+14.5%
3개월
+7.8%
1년
+38.2%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$41.41B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.31%p
SPY 대비 10거래일 평균
KB · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.31%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 272거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +15.2% | +14.1% | +1.08%p |
Neutral | 124 | 46% | +12.7% | +9.2% | +3.50%p |
Correction | 59 | 22% | +14.0% | +2.7% | +11.31%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
KB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:09
PER 11.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
11.1
비중 가중 배당
2.7%
비중 가중 β
0.67
애널리스트 매수
100%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| KB | Financial Services | 11.1 | 2.7% | 0.67 | 100% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 KB 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 54.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
-0.10
차이
-0.55
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.31%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: KB(-0.31%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +11.3%p outperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.1로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- KB은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.32). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 20.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 17.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.53로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.25로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for KB
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $123.88
VWAP Distance
-0.77%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0089/min
RVOL
0.28
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.26
5m vs 20m avg
Trend Strength
22
0–100 composite
Realized Vol
57.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for KB
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