BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
Ferguson Enterprises Inc.
$228.76
FERG 가격 추세
종가
$228.76
시가
$224.50
고가
$229.63
저가
$221.86
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 28%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +23.8%
애널리스트 평균 목표가 $283.27 · 22명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.6배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-09
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
FERG 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 10:36 ET 기준 · 계약 162개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.80. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $230.00
Spot 대비 -1.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
FERG 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
—
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+9.0%
최근 연간 YoY
영업이익률
—
최근 연간
FCF 마진
—
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $30.76B+3.8% | $29.64B-0.3% | $29.73B+4.1% | $28.57B |
| 매출총이익 | — | $9.44B+4.2% | $9.05B+0.3% |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
FERG 실적·배당 일정
매출 하단
$8.11B
EPS 하단
$3.17
매출 상단
$8.83B
배당 지급일
2026-10-07
9일 전
실적 발표일
2026-11-09
D-24
EPS 상단
$3.39
FERG 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
| $9.03B+3.1% |
| $8.76B |
| 영업이익 | — | $2.69B+0.2% | $2.68B-3.7% | $2.78B-1.3% | $2.82B |
| 순이익 | — | $1.86B+7.0% | $1.74B-8.2% | $1.89B-11.0% | $2.12B |
| 희석 EPS | $10.16+9.0% | $9.32+9.3% | $8.53-6.5% | $9.12 | — |
| EBITDA | — | $2.99B+0.3% | $2.98B+0.3% | $2.97B-4.8% | $3.12B |
| 영업현금흐름 | — | $1.91B+1.9% | $1.87B-31.2% | $2.72B+137.0% | $1.15B |
| 잉여현금흐름 | — | $1.60B+6.8% | $1.50B-34.2% | $2.28B+165.7% | $859.00M |
| 총자산 | — | $17.73B+7.0% | $16.57B+3.6% | $15.99B+2.1% | $15.66B |
| 총부채 | — | $5.97B+8.1% | $5.52B+4.9% | $5.26B+2.5% | $5.13B |
매출 컨센서스
$8.67B
EPS 컨센서스
$3.29
배당락일
2026-08-21
56일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Aug 21, 2026 | $0.8900 |
| May 15, 2026 | $0.8900 |
| Mar 6, 2026 | $0.8900 |
| Jan 2, 2026 | $0.8900 |
| Sep 26, 2025 | $0.8300 |
| Jun 20, 2025 | $0.8300 |
| Mar 21, 2025 | $0.8300 |
| Dec 20, 2024 | $0.8300 |
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선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적인 시장 지배력과 높은 투하자본이익률(ROIC)을 갖춘 글로벌 1등 메가캡 플랫폼
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 메말라 경기 침체 시 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
4.0%
공매도 주식 수
7.04M
전월 대비
+26.2%
커버 일수
4.9
기관 보유
99.0%
기관 보유 (유동주식)
99.2%
내부자 보유
0.2%
기관 수
1,407
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 11.49M | $2.63B | 5.9% | -1.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 9.14M | $2.09B | 4.7% | -0.3% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 8.75M | $2.00B | 4.5% | -0.1% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 7.56M | $1.73B | 3.9% | -3.7% | Jun 30, 2026 |
| Jupiter Topco LLC | 7.54M | $1.72B | 3.9% | 100.0% | Jun 30, 2026 |
| Wellington Management Group, LLP | 7.21M | $1.65B | 3.7% | -15.1% | Jun 30, 2026 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 4.84M | $1.11B | 2.5% | -15.3% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 4.62M | $1.06B | 2.4% | 1.1% | Jun 30, 2026 |
| WCM Investment Management, LLC | 4.18M | $956.81M | 2.2% | -3.8% | Jun 30, 2026 |
| Franklin Resources, Inc. | 3.84M | $879.05M | 2.0% | -9.5% | Jun 30, 2026 |
$232.85
P/C OI Ratio
0.80
3,179 / 3,973
P/C Volume Ratio
2.01
GEX 부호 경계
$220.17
Gamma Wall
$230.00
Max Pain (nearest)
$220.00
0d · -5.52% vs spot
Net GEX
2.12M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
195.49K
Charm (0DTE)
-1.96M
1DTE: -1.96M
Pin Risk
24.7%
ATM $230
Squeeze Score
33
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
37.56%
25Δ Put IV
43.02%
25Δ Call IV
34.01%
25Δ Skew (Put−Call)
9.01%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
FERG 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
751 Lakefront Commons · Newport News, VA, United States · 직원 35,000명
시가총액
$44.25B
Trailing P/E
22.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
18.0
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$10.16
배당 수익률
1.60%
배당성향
33.6%
베타
1.12
시장과 유사
ROE
—
P/B
7.14
P/S (TTM)
1.41
PEG
1.38
EV/EBITDA
16.5
52주 범위
$212.13 – $271.64
현재 위치 28%
거래량
1.92M
20일 평균 1.17M · 1.6배
애널리스트 의견
매수 63%
총 24명 · 0m
FERG 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+4.6%
이익 성장
+6.9%
분기 이익 성장
+5.0%
매출과 이익이 비슷한 속도로 움직이고 있습니다.
매출총이익률
30.6%
영업이익률
10.2%
순이익률
6.3%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$6.45B
부채/자본
111.1%
유동비율
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
1.73
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
+23.8%
의견
매수
애널리스트
22명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +23.8% 수준입니다.
유동주식 대비
4.0%
전월 대비
+26.2%
커버 일수
4.9
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.
FERG 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
FERG · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-10 $264.03
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 13.4%·47거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 78%의 최대 낙폭 이상, 기간은 93%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거보다 두드러진 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 7.1% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 658 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $228.76 · 적용 고점 2026-08-10 $264.03 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $212.30까지 현재가 대비 7.2% 아래입니다. 중단 참고선 $195.00은 현재가보다 14.8% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-10 $264.03 · 현재 가격 $228.76 (2026-10-15) · 확정 종가 $228.76 (2026-10-15)
$242.87
현재가보다 6.2% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$233.42
현재가보다 2.0% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 11.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 52%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$212.30
7.2% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 19.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 32거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 13.4%·47거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 78%의 최대 낙폭 이상, 기간은 93%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 7.1% 반등했지만, 누적 부담은 658 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 116거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-10 $264.03 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2010-01-05 ~ 2026-10-15 · 종료 88구간
낙폭 깊이 위치
−13.4%
과거 종료 하락 약 78%의 최대 하락 폭 이상입니다.
78백분위 · 이번 구간 최대 −19.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
47거래일
과거 종료 구간의 약 93%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 93백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
658 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 97%의 누적 부담 이상입니다.
97백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 88개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 51.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-08-10 $264.03 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2010-01-05 ~ 2026-10-15
종료 88구간 · 적용 유효 51.3회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 61구간 · 적용 유효 35.0회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$266.68
2026-04-30 · −14.2% · 116거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$264.03
2026-08-10
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-08-12.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 51.3회·최대 적용 비중 3.0%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 47거래일 미회복
2022-08-16 ~ 2022-10-04
최대 −19.6% · 저점까지 32거래일
반등 확인까지 34거래일
평균 −10.3% · 면적 350 %·거래일
2022-01-03 ~ 2022-03-08
최대 −24.3% · 저점까지 43거래일
반등 확인까지 44거래일
평균 −13.1% · 면적 574 %·거래일
2022-03-14 ~ 2022-04-20
최대 −18.5% · 저점까지 17거래일
반등 확인까지 26거래일
평균 −11.1% · 면적 288 %·거래일
2026-04-30 ~ 2026-06-09
최대 −17.5% · 저점까지 12거래일
반등 확인까지 27거래일
평균 −12.5% · 면적 337 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 116/162개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:36:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 42.3% · 조정 RV 25.0% (1.69배).
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 24달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $195.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$195.00 · 현재 이탈 없음.
2026-08-11T03:59:53.609Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:36
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.69배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 42.3% / 최근 20개 수익률의 RV 25.0% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
9.0%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 9.0%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
1.9%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-10) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 10. 23:59
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 88개와 이 결과의 관측 완료 1건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 1개.
전체 1건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2022-02-25 | -22.8% | 26.1% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
42.3%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 42.3%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 42.3% |
| 2026-10-09 | 39.3% |
| 2026-10-08 | 38.1% |
| 2026-10-02 | 39.8% |
| 2026-09-29 | 39.7% |
| 2026-09-22 | 34.9% |
| 2026-09-17 | 35.1% |
| 2026-09-11 | 36.9% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
FERG 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+1.3%
SPY 대비
-16.0%
SPY +17.4%
연환산 변동성
31.8%
최대 낙폭
-20.2%
Sharpe (무위험 0%)
0.20
30일 기대 변동
±18.3%
IV 63.9%
1개월
+6.7%
3개월
-1.4%
1년
-4.8%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$44.25B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.11%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.11%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +1.7% | +5.4% | -3.76%p |
Neutral | 58 | 21% | +13.3% | +4.9% | +8.42%p |
Correction | 48 | 17% | -3.4% | -1.4% | -1.99%p |
Recovery | 88 | 32% | -7.8% | +8.6% | -16.39%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
FERG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:14
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
22.5
비중 가중 배당
1.6%
비중 가중 β
1.12
애널리스트 매수
63%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+4.6%
비중 가중
영업이익률
10.2%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
+23.8%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| FERG | 2026-11-09 | D-24 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERG | Industrials | 22.5 | 1.6% | 1.12 | 63% | +4.6% | 10.2% | — | +23.8% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 FERG 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±18.3%
IV 63.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
0.08
차이
-0.39
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.57
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.51
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.19
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.24
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.44
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.14
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.18
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.07
위험조정 수익
SPY 대비
+83.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.21
시장 민감도
기간 수익
+102.1%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.38
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
94
옵션 효율 우수