CVNA
Carvana Co.
$65.96
As of 7/10/2026, 8:05:00 PM
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High
$69.34
Low
$65.73
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CVNA 요약
기간 수익률
-80.8%
SPY 대비
-105.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
99.7%
최대 낙폭
-87.0%
Sharpe (무위험 0%)
-0.56
30일 기대 변동
±22.2%
IV 77.5%
1개월
-0.2%
3개월
-79.3%
1년
-81.4%
SPY 상관
0.19
일반 거래일
시가총액
$74.03B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+4.20%p
SPY 대비 10거래일 평균
CVNA · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+4.20%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -82.3% | +12.3% | -94.64%p |
Neutral | 125 | 46% | +2.7% | +8.3% | -5.60%p |
Correction | 59 | 22% | +5.7% | +2.7% | +3.07%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CVNA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:37
비중 가중 PER 40.9·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
40.9
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
3.46
애널리스트 매수
67%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CVNA | 2026-07-29 | D-20 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CVNA | Consumer Cyclical | 40.9 | — | 3.46 | 67% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CVNA 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 77.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.19
하방
-0.28
차이
-0.47
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CVNA(+4.20%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -94.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +3.1%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: CVNA(D-20).
- CVNA은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.51). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 105.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 87.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.28).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 74 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.53로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CVNA
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $66.87
VWAP Distance
-1.56%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0188/min
RVOL
0.32
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.87
5m vs 20m avg
Trend Strength
13
0–100 composite
Realized Vol
68.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CVNA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVNA280121C00035000 | 1/21/28 · 1.5Y | $35.00 | $40.90 | 1.4x | 0.8854 | 21.5% | 7.82% | 90.86% | 425 | 72.18 |
| CVNA280121C00039000 | 1/21/28 · 1.5Y | $39.00 | $38.25 | 1.5x | 0.8658 | 26.5% | 7.32% | 87.21% | 20 | 65.44 |
| CVNA280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $37.50 | 1.5x | 0.8607 | 27.7% | 11.20% | 85.84% | 87 | 64.87 |
| CVNA280121C00038000 | 1/21/28 · 1.5Y | $38.00 | $40.93 | 1.4x | 0.8714 | 28.9% | 5.99% | 98.88% | 44 | 64.40 |
| CVNA280121C00042000 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.00 | $36.25 | 1.6x | 0.8502 | 30.7% | 12.41% | 84.36% | 18 | 60.68 |
| CVNA280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $34.65 | 1.6x | 0.8341 | 36.2% | 12.41% | 83.33% | 26 | 57.04 |
| CVNA280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $31.67 | 1.7x | 0.8057 | 46.0% | 5.52% | 79.87% | 283 | 54.66 |
| CVNA280121C00048000 | 1/21/28 · 1.5Y | $48.00 | $33.40 | 1.6x | 0.8181 | 42.8% | 6.29% | 83.57% | 33 | 54.42 |
| CVNA280121C00052000 | 1/21/28 · 1.5Y | $52.00 | $30.85 | 1.7x | 0.7946 | 51.0% | 4.21% | 79.88% | 447 | 52.09 |
| CVNA280121C00054000 | 1/21/28 · 1.5Y | $54.00 | $30.35 | 1.7x | 0.7844 | 56.8% | 5.60% | 81.04% | 91 | 46.23 |
| CVNA280121C00056000 | 1/21/28 · 1.5Y | $56.00 | $29.33 | 1.8x | 0.7728 | 62.1% | 6.65% | 80.04% | 120 | 42.76 |
| CVNA280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $29.35 | 1.8x | 0.7771 | 58.7% | 4.77% | 78.67% | 1 | 40.74 |
| CVNA280121C00058000 | 1/21/28 · 1.5Y | $58.00 | $27.95 | 1.8x | 0.7595 | 67.4% | 5.37% | 77.69% | 127 | 39.86 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.