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    COF

    Capital One Financial

    $201.39

    -0.04%(prev $201.48)
    VWAP -0.12%
    RVOL 0.28x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $201.39

    Open

    $203.24

    High

    $203.24

    Low

    $200.11

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    COF 요약

    기간 수익률

    +4.3%

    SPY 대비

    -22.6%

    SPY +26.9%

    연환산 변동성

    31.8%

    최대 낙폭

    -31.7%

    Sharpe (무위험 0%)

    0.28

    30일 기대 변동

    ±16.2%

    IV 56.5%

    1개월

    +10.9%

    3개월

    +3.9%

    1년

    -8.1%

    SPY 상관

    0.56

    일반 거래일

    시가총액

    $118.24B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 76.8%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.31%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    COF · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.31%p

    표본 359회

    레짐 적합

    유리

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%+11.6%+14.1%-2.50%p
    Neutral
    		12546%-6.0%+8.3%-14.31%p
    Correction
    		5922%-0.6%+2.7%-3.23%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    COF vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:15

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    61.8

    비중 가중 배당

    1.7%

    비중 가중 β

    1.02

    애널리스트 매수

    79%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Financial Services100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    COF2026-07-21D-11100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    COFFinancial Services61.81.7%1.0279%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 COF 민감도

    시장 (SPY Beta)1.39
    기술 (QQQ Beta)0.71
    DITM LEAPS 최고 점수 83.1LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±16.2%

    30일 기대 변동폭 · IV 56.5%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.56

    하방

    0.34

    차이

    -0.22

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

    포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.18β -0.38수익 +34.7%LEAPS 91
    ABBVABBVIE INC.적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.02β 0.01수익 +33.3%LEAPS 88
    WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.02β -0.05수익 +14.6%LEAPS 88
    NEENextra Energy, Inc.적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.03β 0.12수익 +21.8%LEAPS 87
    VZVerizon Communications적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    방어
    LEAPS
    상관 -0.08β -0.24수익 -2.5%LEAPS 94
    ADMArcher Daniels Midland Company적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    방어
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.08β 0.02수익 +68.1%LEAPS 87

    Price Analytics

    Intraday microstructure for COF

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $201.64

    VWAP Distance

    -0.12%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.0328/min

    RVOL

    0.28

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    3.05

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    27

    0–100 composite

    Realized Vol

    33.5%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for COF

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    COF280121C001100001/21/28 · 1.5Y$110.00$97.501.9x0.9080
    7.6%
    		5.13%54.29%16
    81.38
    COF280121C001150001/21/28 · 1.5Y$115.00$93.501.9x0.9030
    9.0%
    		3.21%51.25%7
    80.48
    COF280121C001200001/21/28 · 1.5Y$120.00$89.352.0x0.8944
    10.3%
    		3.02%49.71%16
    80.08
    COF280121C001400001/21/28 · 1.5Y$140.00$74.002.3x0.8464
    18.8%
    		5.41%47.22%56
    72.07
    COF280121C001450001/21/28 · 1.5Y$145.00$70.502.4x0.8330
    21.8%
    		5.67%46.59%11
    67.70
    COF280121C001500001/21/28 · 1.5Y$150.00$67.002.5x0.8193
    25.2%
    		5.97%45.87%112
    67.14
    COF280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$60.552.6x0.7906
    33.8%
    		4.79%44.15%27
    59.64
    COF280121C001700001/21/28 · 1.5Y$170.00$54.402.8x0.7587
    44.7%
    		4.78%42.98%62
    52.62

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    2026년 1월 19일

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