Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (시타델 DNA를 계승한 200억 달러급 정상 롱숏 헤지펀드의 확신)
13F 이름 매칭
Holocene Advisors의 주요 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 시타델 출신 정상급 롱숏 리서치 팀으로부터 동종 서브섹터 내 경쟁사들을 압도하는 펀더멘털 퀄리티, 마진 확장력, 및 시장 점유율 확대 잠재력을 검증받아 페어 트레이딩의 최우선 롱(Long) 종목으로 선정되었다'는 강력한 서브섹터 1위 알파 공인 신호이다.
선호
동종 서브섹터 내에서 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 마진 개선이 숫자로 입증되는 기업
회피
제품의 차별성이 없어 가격 인하 경쟁에 휘말리고 마진이 구조적으로 훼손되는 기업(숏 후보군)
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
신호 low_to_medium_without_manager_or_strategy_attribution
13F 이름 매칭
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
제한적 분석하락 구간 확인
확인된 결과와 자료가 부족한 부분을 함께 살펴보세요.
이번 하락
이번 하락은 30.0%·74거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 87%의 최대 낙폭 이상, 기간은 99%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 0.9% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 1223 %·거래일로 과거 96%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
비슷한 과거
6건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.8%, 기간 중 당시 고점 회복은 1/6건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수 종료 4건의 고점 회복은 1건입니다. 이 집합은 5건 미만이라 추가 하락 중앙값은 두지 않습니다. 이 중앙값은 관측 6건의 한가운데라 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일 옵션 변동 규모는 ±13.0%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.48배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15$82.56 · 적용 고점 2026-07-01$117.94 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
30일 IV 43.1% / 최근 20개 수익률의 RV 24.3% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-1.5%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 1.5%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-4.1%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 13.0%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 기준 당시의 풋 미결제약정 자료를 확인 중입니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
6건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +7.0%, 중간 추가 하락 중앙값은 5.8%, 기간 중 당시 고점 회복은 1/6건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 4건·음수 2건·0 수익 0건입니다. 양수 종료 사례 중 고점 회복은 1건입니다. 이 집합은 5건 미만이어서 추가 하락 중앙값은 표시하지 않습니다.
비교 사례가 적어 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다. 과거 관측 비율은 미래 회복 확률을 뜻하지 않습니다.
가격선 계산의 종료 구간 138개와 이 결과의 관측 완료 6건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 6개.
기간 끝 수익률 중앙값
+7.0%
기간 중 추가 하락 중앙값
5.8%
기간 내 당시 고점 회복률
16.7%
가운데 50%의 수익률 -1.2% ~ +18.5%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 6건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2007-03-28
+57.7%
5.8%
관측됨
2013-04-04
+11.1%
1.8%
없음
2016-02-10
+21.0%
1.8%
없음
2021-05-26
-29.4%
29.5%
없음
2023-11-10
-2.6%
5.9%
없음
2026-04-02
+3.0%
6.3%
없음
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2007-03-28 · 당시 24.3% 하락 · 고점 후 52거래일 · 하락 구간 종료
2013-04-04 · 당시 24.6% 하락 · 고점 후 56거래일 · 하락 구간 종료
2016-02-10 · 당시 34.0% 하락 · 고점 후 49거래일 · 하락 구간 종료
2021-05-26 · 당시 29.7% 하락 · 고점 후 49거래일 · 하락 구간 종료
2023-11-10 · 당시 27.7% 하락 · 고점 후 49거래일 · 하락 구간 종료
2026-04-02 · 당시 31.7% 하락 · 고점 후 49거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 16. 00:08 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 8일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
이번 분석 구간 시작 당시 풋 수급 자료 또는 이전 63거래일 이력이 없어 중단 참고선을 확인할 수 없습니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
잉여현금흐름이 음수입니다. 재무 위험을 별도로 확인하세요. 위 판정의 직접 조건은 아닙니다.
2026-07-01 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 150.50 → 전환일 고점 117.94 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
43.1%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 43.1%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-15
43.1%
2026-09-22
43.9%
2026-09-18
40.9%
2026-09-17
42.5%
2026-09-15
44.3%
2026-09-09
46.7%
2026-09-04
42.9%
2026-09-03
42.9%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.