ARCA

active

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

$56.04

-0.03%(prev $56.05)

VWAP (prior) -0.07%

RVOL 0.83x

As of 7/22/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$56.04

Open

$56.16

High

$56.26

Low

$55.91

리스크·수익률 분석

분석 기준: 30거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 22)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

XLF 요약

기간 수익률

+7.8%

SPY 대비

+6.5%

SPY +1.3%

연환산 변동성

13.3%

최대 낙폭

-2.1%

Sharpe (무위험 0%)

4.82

30일 기대 변동

±13.2%

IV 45.9%

1개월

+4.4%

3개월

+7.8%

1년

+7.8%

SPY 상관

0.21

일반 거래일

시가총액

$30.00B

현재 시장 레짐

Correction

신뢰도 100.0%

Mild drawdown / vol rising

기준일 2026년 7월 24일현재 국면 7거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어

조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLY(0.08), XLF(0.06), XLK(0.04), XLU(0.01), XLP(0.01).

비중 가중 레짐 알파

+0.13%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

XLF · 현재 레짐 적합도

Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.13%p

표본 732회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

0.06

0–1 스케일

플레이북 편입

1/5

Pullback Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 30거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	21	70%	+6.8%	+1.7%	+5.16%p
Neutral	4	13%	+1.8%	+0.4%	+1.37%p
Correction	5	17%	-0.9%	-0.8%	-0.06%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

XLF vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 24. PM 4:17

퀄리티·방어과 정합

배당 1.51% · β —로 방어적 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

17.7

비중 가중 배당

1.5%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
XLF	—	17.7	1.5%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 XLF 민감도

시장 (SPY Beta)0.20

기술 (QQQ Beta)-0.02

DITM LEAPS 최고 점수 87.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±13.2%

30일 기대 변동폭 · IV 45.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.21

하방

-0.64

차이

-0.85

분석 인사이트

현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.13%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "Pullback Regime": 1/5종목 편입.
Bull 국면(21거래일)에서 SPY 대비 +5.2%p outperform.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
XLF은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.20). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 6.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.64).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

APHAmphenol Corporation적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.84로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.06β 1.84수익 +9.7%LEAPS 80

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.24β 1.93수익 +1.9%LEAPS 87

ANETArista Networks적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.31로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.25β 2.31수익 +11.9%LEAPS 75

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 82

포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.67로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.18β 2.67수익 -32.7%LEAPS 67

XYZBlock, Inc.적합도 78

포트폴리오와 상관관계 0.29로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.64로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.29β 1.64수익 +10.8%LEAPS 81

CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock적합도 83

포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.22로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.24β 2.22수익 -71.4%LEAPS 74

Price Analytics

Intraday microstructure for XLF

Prior session 2026-07-22 ET · As of Jul 22, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $56.08

당일 장중 데이터가 없어 가장 최근 거래일(2026-07-22) 세션 지표를 표시합니다.

VWAP Distance

-0.07%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0039/min

RVOL

0.83

cum / expected TOD

Volume Accel.

5.12

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

15.5%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for XLF

As of Jul 24, 2026, 1:01 PM ET · 1,119 contracts

Spot (snapshot)

$55.96

P/C OI Ratio

1.35

3,134,451 / 2,321,733

P/C Volume Ratio

1.70

Zero Gamma

$55.55

Gamma Wall

$56.00

Max Pain (nearest)

$55.00

-1d · -1.72% vs spot

Net GEX

111.68M

VGEX

17.34M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

241.46M

Charm (0DTE)

-111.34M

1DTE: -111.34M

Pin Risk

11.1%

ATM $56

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$56.84

model estimate

Dealer HP (DHP)

64.38K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $55.55Gamma Wall: $56.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$56.00	11.1%	7,764
Mon Jul 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$56.00	5.6%	186
Wed Jul 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$56.00	12.5%	210
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$56.00	35.0%	29,555
Mon Aug 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$56.00	1.6%	14
Wed Aug 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$56.50	11.7%	41
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$56.00	5.5%	526
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	20	$56.00	2.2%	334

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$55.00	-1.72%	70,158
Mon Jul 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	2	$56.50	+0.96%	3,300
Wed Jul 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$57.00	+1.86%	1,678
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$56.00	+0.07%	84,365
Mon Aug 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	9	$56.00	+0.07%	884
Wed Aug 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$55.00	-1.72%	351
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$55.00	-1.72%	9,560
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	20	$56.00	+0.07%	15,275

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

16.86%

25Δ Put IV

17.92%

25Δ Call IV

15.53%

25Δ Skew (Put−Call)

2.39%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for XLF

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
XLF280121C00030000	1/21/28 · 1.5Y	$30.00	$27.58	1.9x	0.9116	4.6%	10.70%	56.84%	222	86.74
XLF271217C00035000	12/17/27 · 1.4Y	$35.00	$23.03	2.2x	0.8826	7.5%	13.68%	51.58%	33	80.71
XLF271217C00045000	12/17/27 · 1.4Y	$45.00	$14.17	3.3x	0.8249	20.2%	7.41%	32.82%	6,944	80.66
XLF271217C00030000	12/17/27 · 1.4Y	$30.00	$27.60	1.8x	0.8989	4.7%	17.39%	66.31%	56	80.60
XLF280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$19.05	2.5x	0.8538	14.4%	9.45%	42.08%	63	78.42
XLF271217C00038000	12/17/27 · 1.4Y	$38.00	$20.30	2.4x	0.8636	9.8%	15.76%	47.21%	25	77.74
XLF271217C00040000	12/17/27 · 1.4Y	$40.00	$18.40	2.6x	0.8466	11.4%	20.65%	45.49%	139	76.09
XLF271217C00039000	12/17/27 · 1.4Y	$39.00	$19.30	2.5x	0.8510	10.3%	21.76%	48.12%	36	74.79
XLF271217C00036000	12/17/27 · 1.4Y	$36.00	$22.15	2.2x	0.8684	8.3%	19.41%	53.97%	2	74.06
XLF271217C00041000	12/17/27 · 1.4Y	$41.00	$18.13	2.6x	0.8363	15.5%	16.28%	45.13%	71	73.82
XLF280121C00042000	1/21/28 · 1.5Y	$42.00	$17.35	2.7x	0.8320	17.5%	14.41%	41.72%	67	73.67
XLF271217C00042000	12/17/27 · 1.4Y	$42.00	$16.35	2.9x	0.8366	12.5%	22.02%	40.71%	21	73.42
XLF280121C00045000	1/21/28 · 1.5Y	$45.00	$14.90	3.0x	0.8079	24.1%	12.08%	37.03%	1,172	73.05
XLF271217C00037000	12/17/27 · 1.4Y	$37.00	$21.50	2.2x	0.8555	10.2%	23.26%	56.02%	0	69.78
XLF271217C00047000	12/17/27 · 1.4Y	$47.00	$13.10	3.4x	0.7856	28.9%	13.74%	35.40%	2,868	69.73
XLF280121C00044000	1/21/28 · 1.5Y	$44.00	$15.20	3.0x	0.8161	19.0%	20.39%	38.66%	24	69.54
XLF280121C00048000	1/21/28 · 1.5Y	$48.00	$12.20	3.6x	0.7835	31.9%	9.02%	31.32%	146	67.66
XLF271217C00044000	12/17/27 · 1.4Y	$44.00	$15.82	2.9x	0.8078	22.2%	17.38%	42.21%	13	66.71
XLF271217C00043000	12/17/27 · 1.4Y	$43.00	$16.25	2.8x	0.8120	18.1%	27.69%	45.75%	44	66.55
XLF280121C00047000	1/21/28 · 1.5Y	$47.00	$13.43	3.3x	0.7845	30.6%	13.04%	35.58%	55	64.97

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

2026년 3월 31일 미국 증시 폭등의 이면: 금·은 급등과 베어 스티프닝이 주는 경고

Daily Report

2026년 4월 1일

2026년 3월 31일 미국 증시 폭등의 이면: 금·은 급등과 베어 스티프닝이 주는 경고

2026년 3월 31일, 지정학적 완화 소식에 미국 증시는 폭등했지만 금과 은은 역설적으로 급등했습니다. 원유 시장의 백워데이션과 채권 시장의 텀 프리미엄 부활이 시사하는 스태그플레이션 공포와 화폐 가치 하락 방어를 위한 자본의 이동을 심층 분석합니다.

#금융시장분석

#미국증시

#매크로경제

#금값폭등

#원유선물

#백워데이션

#텀프리미엄

#베어스티프닝

#스태그플레이션

#인플레이션헤지

#2026년경제전망

#엔비디아

#투자전략

2026년 4월 1일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

XLF

리스크·수익률 분석

XLF 요약

현재 시장 레짐

XLF · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) 관련 리포트

2026년 3월 31일 미국 증시 폭등의 이면: 금·은 급등과 베어 스티프닝이 주는 경고

Recent Reports

2026 글로벌 증시 폭락: 에이전틱 AI 공포와 트럼프 관세가 만든 소프트웨어마게돈(2026.02.24)

[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)

[일간 리포트]주권의 할인과 자본의 대이동: 왜 빅테크를 팔고 금과 중소형주를 사는가? (2026.01.15)

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile