NASDAQ

active

TLT

iShares 20 Year Treasury Bond ETF

$84.54

+0.00%(prev $84.54)

VWAP +0.05%

RVOL 0.59x

As of 7/10/2026, 8:49:00 PM

Last Close

$84.54

Open

$84.55

High

$84.63

Low

$84.28

리스크·수익률 분석

분석 기준: 50거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

TLT 요약

기간 수익률

-2.0%

SPY 대비

-7.1%

SPY +5.1%

연환산 변동성

10.0%

최대 낙폭

-4.0%

Sharpe (무위험 0%)

-0.96

30일 기대 변동

±4.8%

IV 16.8%

1개월

-0.1%

3개월

-2.0%

1년

-2.0%

SPY 상관

0.45

일반 거래일

시가총액

$50.00B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical0/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

—

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

TLT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

—

레짐 적합

—

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 50거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	50	100%	-2.0%	+5.1%	-7.12%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

TLT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 11:58

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

4.5%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
TLT	—	—	4.5%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 TLT 민감도

시장 (SPY Beta)0.32

기술 (QQQ Beta)0.15

DITM LEAPS 최고 점수 100.6LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±4.8%

30일 기대 변동폭 · IV 16.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.45

하방

0.14

차이

-0.31

분석 인사이트

현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(50거래일)에서 SPY 대비 -7.1%p underperform.
섹터 노출: 기타 100%.
TLT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.32). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 7.1%p underperform 했습니다.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.14).
DITM LEAPS 최고 점수 101 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

ANETArista Networks적합도 88

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.69로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.03β 1.69수익 +7.0%LEAPS 74

ARESAres Management Corporation Class A Common Stock적합도 85

포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.80로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.22β 1.80수익 +8.3%LEAPS 84

CSCOCisco Systems, Inc. Common Stock (DE)적합도 87

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.41로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.02β 1.41수익 +34.0%LEAPS 87

CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock적합도 84

포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.15로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.00β 2.15수익 -56.4%LEAPS 77

INTCIntel Corporation Common Stock적합도 84

포트폴리오와 상관관계 0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.64로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.24β 3.64수익 +32.6%LEAPS 73

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 84

포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.85로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.12β 1.85수익 -6.7%LEAPS 87

Price Analytics

Intraday microstructure for TLT

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $84.45

VWAP Distance

+0.05%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0003/min

RVOL

0.59

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.83

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

10.7%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for TLT

As of Jul 9, 2026, 12:27 AM ET · 1,498 contracts

Spot (snapshot)

$84.36

P/C OI Ratio

0.75

4,031,180 / 5,340,508

P/C Volume Ratio

0.89

Zero Gamma

$85.75

Gamma Wall

$84.00

Max Pain (nearest)

$85.00

1d · +0.76% vs spot

Net GEX

-285.46M

VGEX

-31.61M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

851.66M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -101.54M

Pin Risk

4.1%

ATM $85

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$83.72

model estimate

Dealer HP (DHP)

684.05

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $85.75Gamma Wall: $84.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$84.50	4.1%	10,537
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$84.50	9.3%	2,423
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$84.50	10.0%	5,053
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$84.50	0.8%	9,292
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$84.50	1.1%	212
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$84.00	5.2%	69
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$84.50	1.9%	2,589
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$84.50	2.1%	3,466

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$85.00	+0.76%	254,951
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$85.00	+0.76%	26,183
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$85.00	+0.76%	50,382
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$86.00	+1.94%	1,142,696
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$85.00	+0.76%	19,115
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$85.00	+0.76%	1,320
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$86.50	+2.54%	137,899
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$85.00	+0.76%	162,634

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

10.80%

25Δ Put IV

10.96%

25Δ Call IV

11.76%

25Δ Skew (Put−Call)

-0.80%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for TLT

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
TLT280121C00078000	1/21/28 · 1.5Y	$78.00	$8.17	9.1x	0.8804	20.6%	4.28%	10.83%	1,811	99.55
TLT280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$6.88	10.3x	0.8394	34.7%	3.64%	10.79%	18,925	93.86
TLT280121C00079000	1/21/28 · 1.5Y	$79.00	$7.48	9.7x	0.8612	26.6%	4.68%	10.79%	174	93.66
TLT280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$20.57	3.7x	0.8903	5.3%	13.85%	24.91%	379	90.82
TLT280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$24.78	3.1x	0.9027	1.1%	17.96%	29.86%	107	89.76
TLT280121C00081000	1/21/28 · 1.5Y	$81.00	$6.25	11.0x	0.8148	44.2%	4.80%	10.83%	2,135	85.90
TLT280121C00082000	1/21/28 · 1.5Y	$82.00	$5.67	11.7x	0.7881	56.1%	6.17%	10.91%	1,034	78.03
TLT280121C00083000	1/21/28 · 1.5Y	$83.00	$5.17	12.4x	0.7594	71.2%	6.76%	11.02%	1,292	69.65

iShares 20 Year Treasury Bond ETF (TLT) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 9일

2026/06/08 경제가 생각보다 빠르게 죽지 않는다. 미국 시장 리뷰

고금리·강달러 공포 속에서도 반등한 나스닥. 국채 금리 임계점과 AI 하드웨어 쏠림 현상을 중심으로 현 미국 금융시장의 구조적 충돌과 리스크 트리거를 해부합니다.

#미국증시전망

#AI반도체

#국채금리임계점

#나스닥반등

#엔비디아

#마벨테크놀로지

#애플WWDC

#케빈워시

#6월CPI

#스태그플레이션

#유동성리스크

#포트폴리오전략

2026년 6월 9일25 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

TLT

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TLT · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

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Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

iShares 20 Year Treasury Bond ETF (TLT) 관련 리포트

2026/06/08 경제가 생각보다 빠르게 죽지 않는다. 미국 시장 리뷰

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"AI 수익성 의구심" 시스코 12% 폭락의 진실, 지금 당장 포트폴리오에서 덜어내야 할 것들

[일간 리포트] 2026년 매크로 전환점: AI 자본 지출의 역설과 미국 소비 절벽 분석(2026.02.11)

[일간 리포트] 미 증시 리포트: 다우 50,000 돌파와 미-인도 무역협정, AI 인프라의 독주(2026.02.10)

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

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