NYSE

active

TFC

Truist Financial Corporation

$51.69

-0.05%(prev $51.72)

VWAP -0.15%

RVOL 0.64x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$51.69

Open

$51.76

High

$52.02

Low

$51.37

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

TFC 요약

기간 수익률

+29.7%

SPY 대비

+2.8%

SPY +26.9%

연환산 변동성

24.2%

최대 낙폭

-21.4%

Sharpe (무위험 0%)

1.11

30일 기대 변동

±11.3%

IV 39.5%

1개월

+5.2%

3개월

+4.1%

1년

+13.1%

SPY 상관

0.41

일반 거래일

시가총액

$61.91B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.46%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

TFC · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.46%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+18.2%	+14.1%	+4.08%p
Neutral	125	46%	+9.9%	+8.3%	+1.53%p
Correction	59	22%	-0.1%	+2.7%	-2.79%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

TFC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:30

성장·모멘텀과 불일치

PER 12.7로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

12.7

비중 가중 배당

4.0%

비중 가중 β

0.88

애널리스트 매수

33%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
TFC	2026-07-17	D-7	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
TFC	Financial Services	12.7	4.0%	0.88	33%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 TFC 민감도

시장 (SPY Beta)0.78

기술 (QQQ Beta)0.30

DITM LEAPS 최고 점수 87.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±11.3%

30일 기대 변동폭 · IV 39.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.41

하방

0.06

차이

-0.35

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.46%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: TFC(-0.46%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -2.8%p underperform.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +4.1%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 12.7로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
30일 내 실적 발표: TFC(D-7).
TFC은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.78). 방어적 성격이 있습니다.
최대 낙폭이 21.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.06).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 88 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.00β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87

AUAngloGold Ashanti plc적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.06β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.15β 1.95수익 +29.4%LEAPS 79

ANETArista Networks적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β 2.03수익 +93.9%LEAPS 74

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 87

포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.14β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70

APPApplovin Corporation Class A Common Stock적합도 87

포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완

분산

성장

상관 0.07β 1.98수익 +25.5%LEAPS 59

Price Analytics

Intraday microstructure for TFC

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $51.77

VWAP Distance

-0.15%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0163/min

RVOL

0.64

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.51

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

26.3%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for TFC

As of Jul 10, 2026, 12:00 AM ET · 233 contracts

Spot (snapshot)

$51.37

P/C OI Ratio

0.69

55,463 / 80,368

P/C Volume Ratio

0.47

Zero Gamma

$48.19

Gamma Wall

$52.50

Max Pain (nearest)

$50.00

7d · -2.67% vs spot

Net GEX

8.85M

VGEX

2.35M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

5.13M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

44.3%

ATM $53

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$51.95

model estimate

Dealer HP (DHP)

11.46K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $48.19Gamma Wall: $52.50

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$52.50	44.3%	11,922
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$52.50	13.9%	1,442
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$52.50	9.1%	2,986
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	98	$52.50	4.9%	144
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	133	$52.50	11.4%	392
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	161	$52.50	10.6%	1,101
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189	$52.50	7.0%	2,472
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	252	$52.50	1.2%	48

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$50.00	-2.67%	26,891
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$50.00	-2.67%	10,343
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$47.50	-7.53%	32,732
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	98	$47.50	-7.53%	2,923
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	133	$47.50	-7.53%	3,427
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	161	$47.50	-7.53%	10,370
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189	$47.50	-7.53%	35,098
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	252	$35.00	-31.87%	3,955

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

0.00%

25Δ Put IV

31.45%

25Δ Call IV

26.81%

25Δ Skew (Put−Call)

4.64%

Smile expiry: Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for TFC

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
TFC280121C00027500	1/21/28 · 1.5Y	$27.50	$24.50	1.9x	0.9114	0.4%	20.41%	57.13%	6	82.26
TFC280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$13.90	3.1x	0.8445	14.4%	12.95%	32.85%	101	79.31
TFC280121C00042500	1/21/28 · 1.5Y	$42.50	$12.20	3.4x	0.8081	23.0%	14.75%	32.36%	11	69.51
TFC280121C00045000	1/21/28 · 1.5Y	$45.00	$10.55	3.8x	0.7702	34.6%	16.11%	31.32%	114	63.08

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잿빛 고니의 비상: 유가 $100 돌파와 1970년대식 스태그플레이션의 귀환

Daily Report

2026년 3월 9일

잿빛 고니의 비상: 유가 $100 돌파와 1970년대식 스태그플레이션의 귀환

2026년 3월 9일, 호르무즈 해협 마비와 미국 고용 쇼크가 맞물리며 글로벌 시장이 '레짐 체인지'에 직면했습니다. 유가 20% 폭등과 파생 시장의 감마 트랩을 분석하고, 향후 1개월간의 자산 시장 궤적 및 전술적 대응 방안을 제시합니다.

#레짐체인지

#2026년경제위기

#호르무즈해협봉쇄

#유가폭등

#WTI선물

#스태그플레이션

#고용쇼크

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#파생시장

#숏스퀴즈

#감마트랩

#백워데이션

#VIX지수

#변동성폭발

#디지털금

#비트코인71K

#안전자산

#미국채금리

#연준금리동결

#OPEC감산

#국방생산법

#폴리크라이시스

#복합위기

#바벨전략

#테일리스크

2026년 3월 9일26 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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Pin Risk by Expiry

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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