SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$88.86
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$88.86
Open
$88.38
High
$88.89
Low
$88.06
리스크·수익률 분석
분석 기준: 22거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
SPYM 요약
기간 수익률
+1.9%
SPY 대비
-0.4%
SPY +2.3%
연환산 변동성
14.9%
최대 낙폭
-3.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.53
30일 기대 변동
±7.7%
IV 26.8%
1개월
+1.6%
3개월
+1.9%
1년
+1.9%
SPY 상관
0.97
일반 거래일
시가총액
$50.00B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
—
SPY 대비 10거래일 평균
SPYM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
—
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 22거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 22 | 100% | +1.9% | +2.3% | -0.42%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SPYM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 11:57
비중 가중 PER 26.8·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.8
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | — | 26.8 | — | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SPYM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 26.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.97
하방
0.96
차이
-0.01
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- DITM LEAPS 최고 점수 85 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.32로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SPYM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $88.64
VWAP Distance
+0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0004/min
RVOL
0.43
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.33
5m vs 20m avg
Trend Strength
48
0–100 composite
Realized Vol
13.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SPYM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM280121C00045000 | 1/21/28 · 1.5Y | $45.00 | $46.00 | 1.8x | 0.9190 | 4.6% | 8.70% | 58.40% | 52 | 85.74 |
| SPYM280121C00050000 | 1/21/28 · 1.5Y | $50.00 | $41.50 | 1.9x | 0.9035 | 6.3% | 9.64% | 53.70% | 45 | 83.74 |
| SPYM280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $37.00 | 2.1x | 0.8862 | 8.4% | 10.81% | 49.18% | 86 | 82.15 |
| SPYM280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $33.30 | 2.3x | 0.8707 | 13.2% | 4.80% | 43.32% | 115 | 81.56 |
| SPYM280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $28.60 | 2.6x | 0.8414 | 16.4% | 11.89% | 41.53% | 109 | 75.60 |
| SPYM280121C00067000 | 1/21/28 · 1.5Y | $67.00 | $26.65 | 2.8x | 0.8345 | 17.8% | 11.63% | 38.83% | 31 | 73.77 |
| SPYM280121C00069000 | 1/21/28 · 1.5Y | $69.00 | $25.20 | 2.9x | 0.8241 | 21.0% | 9.52% | 37.14% | 29 | 72.27 |
| SPYM280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $24.15 | 3.0x | 0.8176 | 21.7% | 12.01% | 36.59% | 73 | 71.73 |
| SPYM280121C00068000 | 1/21/28 · 1.5Y | $68.00 | $26.20 | 2.8x | 0.8229 | 20.2% | 13.74% | 40.17% | 49 | 71.10 |
| SPYM280121C00066000 | 1/21/28 · 1.5Y | $66.00 | $27.75 | 2.7x | 0.8313 | 17.5% | 16.22% | 42.59% | 21 | 71.05 |
| SPYM280121C00071000 | 1/21/28 · 1.5Y | $71.00 | $23.35 | 3.1x | 0.8110 | 23.3% | 12.42% | 36.04% | 15 | 68.83 |
| SPYM280121C00072000 | 1/21/28 · 1.5Y | $72.00 | $22.25 | 3.2x | 0.8042 | 24.0% | 15.73% | 35.47% | 25 | 67.65 |
| SPYM280121C00073000 | 1/21/28 · 1.5Y | $73.00 | $21.80 | 3.3x | 0.7963 | 27.1% | 13.76% | 35.18% | 43 | 66.70 |
| SPYM280121C00074000 | 1/21/28 · 1.5Y | $74.00 | $21.00 | 3.3x | 0.7901 | 29.1% | 13.33% | 34.30% | 15 | 64.55 |
| SPYM280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $20.20 | 3.4x | 0.7827 | 31.2% | 13.86% | 33.70% | 64 | 64.40 |
| SPYM280121C00076000 | 1/21/28 · 1.5Y | $76.00 | $19.45 | 3.5x | 0.7743 | 33.7% | 14.91% | 33.35% | 77 | 62.51 |
| SPYM280121C00078000 | 1/21/28 · 1.5Y | $78.00 | $18.60 | 3.6x | 0.7593 | 41.4% | 6.45% | 31.81% | 193 | 61.33 |
| SPYM280121C00077000 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.00 | $18.70 | 3.6x | 0.7666 | 36.4% | 14.97% | 32.72% | 62 | 60.55 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.