NYSE

active

DEO

Diageo plc

$81.96

-0.05%(prev $82.00)

VWAP +0.31%

RVOL 0.18x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$81.96

Open

$80.54

High

$82.07

Low

$80.42

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

DEO 요약

기간 수익률

-27.0%

SPY 대비

-51.9%

SPY +24.9%

연환산 변동성

32.2%

최대 낙폭

-37.2%

Sharpe (무위험 0%)

-0.74

30일 기대 변동

±12.3%

IV 42.9%

1개월

+0.6%

3개월

+9.1%

1년

-21.3%

SPY 상관

0.10

일반 거래일

시가총액

$46.05B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

-0.82%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

DEO · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.82%p

표본 358회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	-3.3%	+12.3%	-15.66%p
Neutral	125	46%	-12.2%	+8.3%	-20.54%p
Correction	59	22%	-14.0%	+2.7%	-16.66%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

DEO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:58

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

19.2

비중 가중 배당

4.0%

비중 가중 β

0.31

애널리스트 매수

63%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Defensive100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
DEO	Consumer Defensive	19.2	4.0%	0.31	63%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 DEO 민감도

시장 (SPY Beta)0.25

기술 (QQQ Beta)0.01

DITM LEAPS 최고 점수 85.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±12.3%

30일 기대 변동폭 · IV 42.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.10

하방

-0.38

차이

-0.48

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.82%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: DEO(-0.82%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -20.5%p underperform.
섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
DEO은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.25). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 51.9%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 37.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.38).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.11β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87

XYZBlock, Inc.적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.04β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.06β 1.95수익 +25.1%LEAPS 80

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

ANETArista Networks적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.06β 2.03수익 +90.9%LEAPS 78

TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77

Price Analytics

Intraday microstructure for DEO

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $81.71

VWAP Distance

+0.31%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0033/min

RVOL

0.18

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.72

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

34.0%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for DEO

As of Jul 9, 2026, 12:08 AM ET · 117 contracts

Spot (snapshot)

$80.85

P/C OI Ratio

0.60

9,102 / 15,174

P/C Volume Ratio

1.19

Zero Gamma

$81.39

Gamma Wall

$90.00

Max Pain (nearest)

$80.00

8d · -1.05% vs spot

Net GEX

560.47K

VGEX

187.87K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

683.23K

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

21.8%

ATM $80

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$80.78

model estimate

Dealer HP (DHP)

-2.46K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $81.39Gamma Wall: $90.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$80.00	21.8%	1,697
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$80.00	29.6%	908
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	99	$80.00	9.3%	592
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	190	$80.00	11.7%	291
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	561	$80.00	6.7%	306

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$80.00	-1.05%	7,786
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$80.00	-1.05%	3,072
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	99	$85.00	+5.13%	6,378
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	190	$80.00	-1.05%	2,491
Fri Jan 21 2028 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	561	$80.00	-1.05%	4,549

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

37.61%

25Δ Put IV

34.62%

25Δ Call IV

35.20%

25Δ Skew (Put−Call)

-0.59%

Smile expiry: Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for DEO

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
DEO280121C00050000	1/21/28 · 1.5Y	$50.00	$34.05	2.2x	0.9051	5.9%	7.93%	43.82%	206	88.05
DEO280121C00055000	1/21/28 · 1.5Y	$55.00	$29.40	2.5x	0.8925	8.0%	6.80%	37.62%	1	82.15
DEO280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$26.15	2.7x	0.8463	15.7%	10.33%	39.86%	29	76.07
DEO280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$19.30	3.3x	0.7670	37.6%	12.44%	36.64%	9	57.71

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티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

[일간 리포트] MSFT 쇼크와 금(Gold) 플래시 크래시, AI 투자의 두 얼굴과 연준의 선택(2026.01.30)

Daily Report

2026년 1월 30일

[일간 리포트] MSFT 쇼크와 금(Gold) 플래시 크래시, AI 투자의 두 얼굴과 연준의 선택(2026.01.30)

2026년 1월 30일 미국 증시 전술 리포트. 마이크로소프트(MSFT)의 AI Capex(자본지출) 급증이 촉발한 기술주 급락과 메타(META)의 실적 호조로 인한 섹터 차별화를 심층 분석합니다. 사상 최고가 직후 발생한 금 가격의 플래시 크래시, 트럼프 행정부의 희토류 가격 하한제 철회, 이란 긴장에 따른 유가 상승 등 핵심 지정학적·정책적 변수가 시장에 미치는 영향을 진단하고 대응 전략을 제시합니다.

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2026년 1월 30일34 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

DEO

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현재 시장 레짐

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레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile