CRH
CRH Public Limited Company
$104.68
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$104.68
Open
$104.58
High
$106.31
Low
$104.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CRH 요약
기간 수익률
+13.3%
SPY 대비
-11.7%
SPY +24.9%
연환산 변동성
31.8%
최대 낙폭
-25.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.52
30일 기대 변동
±17.0%
IV 59.3%
1개월
-2.0%
3개월
-2.8%
1년
+9.1%
SPY 상관
0.52
일반 거래일
시가총액
$70.97B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.39%p
SPY 대비 10거래일 평균
CRH · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.39%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -6.9% | +12.3% | -19.17%p |
Neutral | 125 | 46% | +19.0% | +8.3% | +10.72%p |
Correction | 59 | 22% | +2.1% | +2.7% | -0.53%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CRH vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:36
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CRH 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 59.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.52
하방
-0.26
차이
-0.78
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.39%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CRH(+0.39%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -19.2%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +10.7%p outperform.
- 섹터 노출: Basic Materials 100%.
- 30일 내 실적 발표: CRH(D-22).
- CRH은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.30). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 11.7%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 25.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.26).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 66 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for CRH
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $105.24
VWAP Distance
-0.53%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0369/min
RVOL
0.38
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.60
5m vs 20m avg
Trend Strength
23
0–100 composite
Realized Vol
28.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CRH
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $37.60 | 2.3x | 0.8288 | 21.9% | 11.17% | 50.79% | 8 | 67.01 |
| CRH280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $31.05 | 2.6x | 0.7759 | 37.6% | 13.20% | 48.00% | 3 | 53.69 |
CRH Public Limited Company (CRH) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.