ARCA

active

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

$59.19

+0.02%(prev $59.18)

VWAP (prior) -0.12%

RVOL 0.82x

As of 7/22/2026, 8:00:00 PM

Last Close

$59.19

Open

$59.29

High

$59.52

Low

$58.91

리스크·수익률 분석

분석 기준: 31거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 22)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

XLE 요약

기간 수익률

+2.6%

SPY 대비

+0.7%

SPY +1.9%

연환산 변동성

23.0%

최대 낙폭

-9.4%

Sharpe (무위험 0%)

1.03

30일 기대 변동

±12.8%

IV 44.6%

1개월

+9.5%

3개월

+2.6%

1년

+2.6%

SPY 상관

-0.58

일반 거래일

시가총액

$30.00B

현재 시장 레짐

Correction

신뢰도 100.0%

Mild drawdown / vol rising

기준일 2026년 7월 24일현재 국면 7거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어

조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLY(0.08), XLF(0.06), XLK(0.04), XLU(0.01), XLP(0.01).

비중 가중 레짐 알파

+0.51%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

XLE · 현재 레짐 적합도

Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.51%p

표본 732회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

Pullback Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 31거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	22	71%	-4.8%	+2.3%	-7.09%p
Neutral	4	13%	+2.8%	+0.4%	+2.41%p
Correction	5	16%	+4.8%	-0.8%	+5.62%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

XLE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 24. PM 4:17

퀄리티·방어과 정합

배당 2.85% · β —로 방어적 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

22.4

비중 가중 배당

2.9%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
XLE	—	22.4	2.9%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 XLE 민감도

시장 (SPY Beta)-0.98

기술 (QQQ Beta)-0.46

DITM LEAPS 최고 점수 92.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±12.8%

30일 기대 변동폭 · IV 44.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

-0.58

하방

-0.40

차이

+0.19

분석 인사이트

현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.51%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Correction 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: XLE(+0.51%p).
레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(22거래일)에서 SPY 대비 -7.1%p underperform.
섹터 노출: 기타 100%.
레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
XLE은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.98). 방어적 성격이 있습니다.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 93 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

APHAmphenol Corporation적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.54로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.54β 1.89수익 +13.5%LEAPS 80

XYZBlock, Inc.적합도 91

포트폴리오와 상관관계 -0.49로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.67로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.49β 1.67수익 +13.7%LEAPS 81

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.29로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.96로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 -0.29β 1.96수익 +4.0%LEAPS 87

METAMeta Platforms, Inc. Class A Common Stock적합도 87

포트폴리오와 상관관계 -0.38로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.38β 1.65수익 +5.0%LEAPS 76

SANBanco Santander S.A.적합도 89

포트폴리오와 상관관계 -0.52로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.56로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.52β 1.56수익 +13.3%LEAPS 85

ANETArista Networks적합도 93

포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.29로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.13β 2.29수익 +13.4%LEAPS 75

Price Analytics

Intraday microstructure for XLE

Prior session 2026-07-22 ET · As of Jul 22, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $59.25

당일 장중 데이터가 없어 가장 최근 거래일(2026-07-22) 세션 지표를 표시합니다.

VWAP Distance

-0.12%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0035/min

RVOL

0.82

cum / expected TOD

Volume Accel.

5.83

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

19.9%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for XLE

As of Jul 25, 2026, 12:49 AM ET · 1,276 contracts

Spot (snapshot)

$59.62

P/C OI Ratio

1.52

2,448,816 / 1,609,917

P/C Volume Ratio

1.82

Zero Gamma

$58.50

Gamma Wall

$60.00

Max Pain (nearest)

$57.50

6d · -3.56% vs spot

Net GEX

42.12M

VGEX

8.38M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

99.11M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

7.9%

ATM $60

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$60.01

model estimate

Dealer HP (DHP)

33.15K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $58.50Gamma Wall: $60.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$59.50	7.9%	4,173
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$59.50	5.2%	2,265
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	20	$60.00	6.5%	272
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	27	$59.50	0.1%	594
Fri Aug 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	34	$59.50	1.7%	40
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	41	$60.50	10.5%	6
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	55	$60.00	6.6%	62,038
Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	67	$60.00	19.7%	7,419

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$57.50	-3.56%	52,908
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$59.50	-0.20%	43,386
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	20	$55.50	-6.91%	4,216
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	27	$55.00	-7.75%	457,811
Fri Aug 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	34	$56.50	-5.23%	2,388
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	41	$65.00	+9.02%	57
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	55	$57.50	-3.56%	945,275
Wed Sep 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	67	$49.00	-17.81%	37,578

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

45.46%

25Δ Put IV

46.63%

25Δ Call IV

48.54%

25Δ Skew (Put−Call)

-1.90%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for XLE

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
XLE271217C00041000	12/17/27 · 1.4Y	$41.00	$20.05	2.7x	0.8952	7.1%	6.48%	35.40%	176	89.01
XLE280121C00035000	1/21/28 · 1.5Y	$35.00	$25.07	2.2x	0.9173	1.8%	12.56%	43.88%	63	88.98
XLE271217C00035000	12/17/27 · 1.4Y	$35.00	$24.95	2.2x	0.9172	1.3%	13.23%	44.97%	54	88.69
XLE271217C00038500	12/17/27 · 1.4Y	$38.50	$21.75	2.5x	0.8945	2.9%	17.01%	42.29%	1,700	88.69
XLE280121C00037500	1/21/28 · 1.5Y	$37.50	$22.50	2.4x	0.9075	1.7%	15.56%	40.26%	73	88.12
XLE271217C00040000	12/17/27 · 1.4Y	$40.00	$20.60	2.6x	0.8911	4.8%	13.59%	39.01%	272	87.34
XLE271217C00038000	12/17/27 · 1.4Y	$38.00	$22.25	2.4x	0.8985	2.8%	15.73%	42.49%	71	86.25
XLE280121C00030000	1/21/28 · 1.5Y	$30.00	$30.00	1.8x	0.9175	1.3%	16.67%	60.63%	153	86.10
XLE271217C00042000	12/17/27 · 1.4Y	$42.00	$18.20	2.9x	0.8858	3.2%	18.68%	35.06%	78	85.83
XLE271217C00030000	12/17/27 · 1.4Y	$30.00	$30.00	1.8x	0.9166	1.3%	16.67%	62.67%	132	85.54
XLE280121C00042500	1/21/28 · 1.5Y	$42.50	$18.40	2.8x	0.8756	7.0%	15.22%	35.44%	259	85.16
XLE271217C00040500	12/17/27 · 1.4Y	$40.50	$20.75	2.5x	0.8845	7.9%	9.16%	39.43%	30	84.23
XLE280121C00040000	1/21/28 · 1.5Y	$40.00	$21.13	2.5x	0.8721	7.1%	18.22%	44.01%	533	82.70
XLE280121C00038500	1/21/28 · 1.5Y	$38.50	$22.05	2.4x	0.8880	4.2%	17.69%	43.43%	19	82.50
XLE280121C00042000	1/21/28 · 1.5Y	$42.00	$18.85	2.8x	0.8712	6.5%	18.57%	37.95%	104	82.50
XLE280121C00039500	1/21/28 · 1.5Y	$39.50	$21.20	2.5x	0.8803	5.1%	18.87%	42.86%	56	82.22
XLE280121C00039000	1/21/28 · 1.5Y	$39.00	$21.95	2.4x	0.8789	6.1%	17.77%	44.96%	70	81.76
XLE271217C00045000	12/17/27 · 1.4Y	$45.00	$16.40	3.0x	0.8399	10.8%	23.17%	37.80%	20,070	81.66
XLE271217C00047500	12/17/27 · 1.4Y	$47.50	$14.92	3.3x	0.8211	18.8%	13.74%	34.22%	31,454	80.30
XLE271217C00042500	12/17/27 · 1.4Y	$42.50	$18.75	2.7x	0.8507	8.7%	24.00%	43.36%	3,175	80.29

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 4월 16일

[일간 리포트] S&P 신고가 달성, 하락장 끝, 진짜 상승인가?

S&P 500이 사상 처음 7,000선을 돌파했지만, 기저 데이터는 다른 신호를 보냅니다. SEC의 PDT 규제 폐지가 불러온 감마 스퀴즈와 케빈 워시 지명이 예고하는 스태그플레이션 리스크를 입체적으로 분석합니다.

#S&P 500 7000

#나스닥 사상 최고치

#케빈 워시 연준 의장

#PDT 규제 폐지

#감마 스퀴즈

#호르무즈 해협 봉쇄

#원유 백워데이션

#금값 4800달러

#스태그플레이션 공포

#자산 배분 전략

2026년 4월 16일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

XLE

리스크·수익률 분석

XLE 요약

현재 시장 레짐

XLE · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

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제3차 중동전쟁과 인플레이션 부활, 주식시장 반등은 파생상품의 착시인가?(2026.03.03)

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Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile