Canadian Pacific Kansas City Limited
$86.91
CP 가격 추세
종가
$86.91
시가
$86.86
고가
$87.34
저가
$86.25
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
CP 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:12 ET 기준 · 계약 197개
변동성 체제
관측 순 GEX 양수 또는 0
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.42. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $95.00
Spot 대비 +9.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$86.91
P/C OI Ratio
0.42
6,273 / 15,100
P/C Volume Ratio
0.43
GEX 부호 경계
$82.83
Gamma Wall
$95.00
Max Pain (nearest)
$85.00
0d · -2.20% vs spot
Net GEX
2.91M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
916.38K
Charm (0DTE)
-4.01M
1DTE: -4.01M
Pin Risk
20.0%
ATM $88
Squeeze Score
35
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
25.84%
25Δ Put IV
29.05%
25Δ Call IV
35.62%
25Δ Skew (Put−Call)
-6.57%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
CP 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP271217C00055000 | 12/17/27 · 1.2Y | $55.00 | $35.00 | 2.2x | 0.8715 | 8.8% | 14.29% | 57.26% | 1 | 73.50 | |
| CP271217C00065000 | 12/17/27 · 1.2Y | $65.00 | $26.00 | 2.8x | 0.8242 | 15.7% | 19.23% | 46.76% | 9 | 68.62 | |
| CP271217C00070000 | 12/17/27 · 1.2Y | $70.00 | $21.90 | 3.1x | 0.7946 | 22.8% | 19.18% | 41.64% | 22 | 64.74 | |
| CP271217C00072500 | 12/17/27 · 1.2Y | $72.50 | $19.75 | 3.4x | 0.7757 | 27.0% | 22.78% | 39.89% | 74 | 61.75 |
CP 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+3.7%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+13.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
37.2%
최근 연간
FCF 마진
14.4%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $15.08B+3.7% | $14.55B+15.9% | $12.55B+42.4% | $8.81B |
| 매출총이익 | $5.61B+8.3% | $5.18B+18.0% | $4.39B+31.8% | $3.33B |
| 영업이익 | $5.61B+8.3% | $5.18B+18.0% | $4.39B+31.8% | $3.33B |
| 순이익 | $4.14B+11.4% | $3.72B-5.3% | $3.93B+11.7% | $3.52B |
| 희석 EPS | $4.51+13.3% | $3.98-5.5% | $4.21+11.7% | $3.77 |
| EBITDA | $8.38B+12.1% | $7.47B+1111.2% | -$739.00M-113.1% | $5.65B |
| 영업현금흐름 | $5.31B+0.8% | $5.27B+27.4% | $4.14B-0.1% | $4.14B |
| 잉여현금흐름 | $2.17B-9.9% | $2.41B+46.9% | $1.64B-36.6% | $2.58B |
| 총자산 | $85.94B-2.1% | $87.74B+9.8% | $79.90B+8.7% | $73.50B |
| 총부채 | $23.60B+2.6% | $22.99B+0.7% | $22.84B+14.6% | $19.92B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
CP 실적·배당 일정
매출 하단
$4.07B
EPS 하단
$1.27
매출 상단
$4.31B
배당 지급일
2026-10-26
D-10
실적 발표일
2026-10-28
D-12
EPS 상단
$1.39
매출 컨센서스
$4.20B
EPS 컨센서스
$1.31
배당락일
2026-09-25
21일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 25, 2026 | $0.1900 |
| Jun 26, 2026 | $0.1890 |
| Mar 27, 2026 | $0.1650 |
| Sep 26, 2025 | $0.1640 |
| Jun 27, 2025 | $0.1670 |
| Mar 28, 2025 | $0.1330 |
| Dec 27, 2024 | $0.1320 |
| Sep 27, 2024 | $0.1410 |
CP 관련 최신 기사
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CP 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
FIL LTD
FIL Ltd의 13F는 Fidelity International의 여러 고객 자산·계열 운용 활동을 조사할 단서이며 단일 펀드의 매수 의견은 아니다.
선호
펀드의 투자 목적과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
해당 전략의 투자 목적·가치평가·위험 기준에 맞지 않는 포지션
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Mackenzie Financial Corporation
Mackenzie Financial Corporation의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(13개 종목 커버리지, AUM CAD 2,100억 달러)는 '해당 기업이 58년 역사의 캐나다 최상위 독립 자산운용사이자 파워 코퍼레이션(Power Corporation) 그룹의 엄격한 펀더멘털 실사로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 북미 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Pershing Square Inc
Pershing Square Inc의 주요 주주 등재 및 지분 매집은 '해당 기업이 향후 10년 이상 마르지 않는 현금흐름을 복리로 창출할 지구상 최고의 단순·예측 가능한 독점적 비즈니스 해자를 가졌으며, 빌 애크먼의 집중적인 거버넌스 지원과 경영진 쇄신을 통해 기업가치가 폭발적으로 재평가될 최정상급 코어 자산'임을 공인하는 글로벌 최고 권위의 집중 가치투자 신호이다.
선호
비즈니스 모델이 단순하고 투명하여 향후 10년의 현금흐름을 예측할 수 있는 독점 플랫폼 기업
회피
외부 원자재 가격이나 거시경제 변수, 환율 변동에 이익이 휘둘리는 원자재(Commodity) 및 경기민감 기업
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
TCI Fund Management Ltd
TCI Fund Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 향후 10년 이상 대체 불가능한 통행료(Toll)를 징수하며 독점적 현금흐름을 복리로 창출할 지구상 최고의 비즈니스 해자를 가졌으며, 크리스 혼 경의 집요한 주주환원 및 운영 쇄신 드라이브를 통해 주당 내재가치가 비약적으로 성장할 최정상급 타깃'임을 선언하는 글로벌 최고 권위의 밸류 액티비스트 공인 신호이다.
Investing in Natural Monopolies (Tollkeeper Strategy)
북미 대륙의 철도망은 추가 건설이 불가능한 영구적 물리적 독점 인프라로 막대한 해자를 보유한 국면.
선호
대체 불가능한 자연 독점(Natural Monopoly)이나 과점적 시장 지배력을 지닌 'Tollkeeper' 기업
회피
가격 결정력이 없어 경기 변동이나 원자재 가격에 따라 이익이 요동치는 완전 경쟁 상품(Commodity) 기업
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
2.2%
공매도 주식 수
19.41M
전월 대비
-2.6%
커버 일수
8.3
기관 보유
76.1%
기관 보유 (유동주식)
76.1%
내부자 보유
0.0%
기관 수
1,425
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 54.24M | $4.71B | 6.2% | 2.4% | Jun 30, 2026 |
| TCI Fund Management Ltd | 45.33M | $3.94B | 5.2% | -2.6% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 26.37M | $2.29B | 3.0% | 67.5% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 24.57M | $2.13B | 2.8% | -0.4% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 24.32M | $2.11B | 2.8% | 20.6% | Jun 30, 2026 |
| FIL LTD | 21.22M | $1.84B | 2.4% | 1.0% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 20.47M | $1.78B | 2.3% | -8.1% | Jun 30, 2026 |
| Bank of Montreal /CAN/ | 19.89M | $1.73B | 2.3% | 1.1% | Jun 30, 2026 |
| Mackenzie Financial Corporation | 17.05M | $1.48B | 1.9% | 9.1% | Jun 30, 2026 |
| WCM Investment Management, LLC | 15.28M | $1.33B | 1.8% | -5.0% | Jun 30, 2026 |
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 65%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +12.9%
애널리스트 평균 목표가 $98.09 · 13명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 0.7배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-28
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
CP 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
7550 Ogden Dale Road S.E. · Calgary, AB, Canada · 직원 19,687명
시가총액
$76.40B
Trailing P/E
27.8
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
20.7
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.13
배당 수익률
0.88%
배당성향
22.1%
베타
1.22
시장보다 민감
ROE
8.2%
P/B
2.34
P/S (TTM)
4.95
PEG
2.22
EV/EBITDA
12.3
52주 범위
$68.42 – $96.90
현재 위치 65%
거래량
1.35M
20일 평균 1.81M · 0.7배
애널리스트 의견
매수 77%
총 30명 · 0m
CP 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+12.6%
이익 성장
-13.5%
분기 이익 성장
-17.0%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
매출총이익률
53.4%
영업이익률
39.0%
순이익률
25.0%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$24.78B
부채/자본
52.8%
유동비율
0.59
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$2.18B
FCF 마진
14.1%
FCF 수익률
2.9%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+12.9%
의견
매수
애널리스트
13명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +12.9% 수준입니다.
유동주식 대비
2.2%
전월 대비
-2.6%
커버 일수
8.3
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
CP 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+14.8%
SPY 대비
-2.6%
SPY +17.4%
연환산 변동성
22.2%
최대 낙폭
-13.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.68
30일 기대 변동
±4.3%
IV 15.0%
1개월
-0.9%
3개월
-7.3%
1년
+14.1%
SPY 상관
0.29
일반 거래일
시가총액
$76.40B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.19%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.19%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -4.2% | +5.4% | -9.61%p |
Neutral | 58 | 21% | +17.1% | +4.9% | +12.17%p |
Correction | 48 | 17% | -15.8% | -1.4% | -14.37%p |
Recovery | 88 | 32% | +21.9% | +8.6% | +13.30%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
CP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:07
비중 가중 매출 성장 12.6%·PER 27.8로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
27.8
비중 가중 배당
0.9%
비중 가중 β
1.22
애널리스트 매수
77%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+12.6%
비중 가중
영업이익률
39.0%
비중 가중
FCF 수익률
+2.9%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+12.9%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CP | 2026-10-28 | D-12 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | Industrials | 27.8 | 0.9% | 1.22 | 77% | +12.6% | 39.0% | +2.9% | +12.9% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 CP 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±4.3%
IV 15.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.29
하방
0.08
차이
-0.21
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.80
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.44
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.22
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.12
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.31
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
10%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.88
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.92
위험조정 수익
SPY 대비
+190.6%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
1.89
시장 민감도
기간 수익
+209.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.82
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.68
위험조정 수익
SPY 대비
+121.5%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
2.17
시장 민감도
기간 수익
+140.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.56
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
86
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
CP · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-15 $86.91
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
현재가 $86.91는 첫 참고 가격 $79.65 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 8.4%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $86.91 · 적용 고점 2026-10-15 $86.91 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
현재가 $86.91는 첫 참고 가격 $79.65 위에 있습니다.
다음 A $79.65까지 현재가 대비 8.4% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘실적 발표 대기’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-15 $86.91 · 현재 가격 $86.91 (2026-10-15) · 확정 종가 $86.91 (2026-10-15)
$79.65
8.4% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$77.04
11.4% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 11.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$71.64
17.6% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 38거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $86.91 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 202구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 202개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 128.8회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘실적 발표 대기’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-15 $86.91 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 202구간 · 적용 유효 128.8회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 75구간 · 적용 유효 47.4회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$96.69
2026-08-21 · −10.1% · 38거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$86.91
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 128.8회·최대 적용 비중 1.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
이전 구간 종가 이탈 2026-09-18을 새 기준과 함께 확인합니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
2018-01-09 ~ 2018-01-11
최대 −3.8% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 2거래일
평균 −2.8% · 면적 6 %·거래일
2014-09-30 ~ 2014-10-02
최대 −3.8% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 2거래일
평균 −3.8% · 면적 4 %·거래일
2010-04-23 ~ 2010-04-28
최대 −3.7% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 3거래일
평균 −1.9% · 면적 4 %·거래일
2017-09-12 ~ 2017-09-18
최대 −2.2% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −1.5% · 면적 5 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 12달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 25.8% · 조정 RV 16.4% (1.58배).
2026-10-15 · 사용 가능
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 149/197개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:12:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:12
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.58배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 25.8% / 최근 20개 수익률의 RV 16.4% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-6.6%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 6.6%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-5.8%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
35일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 202개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
25.8%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-09 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 25.8%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 25.8% |
| 2026-10-02 | 25.0% |
| 2026-09-29 | 24.7% |
| 2026-09-22 | 40.3% |
| 2026-09-18 | 30.2% |
| 2026-09-17 | 25.5% |
| 2026-09-15 | 22.7% |
| 2026-09-09 | 22.9% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.