PCAR
PACCAR Inc. Common Stock
$124.44
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$125.57
Low
$123.55
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
PCAR 요약
기간 수익률
+33.4%
SPY 대비
+6.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
27.3%
최대 낙폭
-15.6%
Sharpe (무위험 0%)
1.11
30일 기대 변동
±10.9%
IV 38.1%
1개월
+4.1%
3개월
-0.7%
1년
+24.9%
SPY 상관
0.45
일반 거래일
시가총액
$64.47B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.20%p
SPY 대비 10거래일 평균
PCAR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.20%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +6.5% | +14.1% | -7.58%p |
Neutral | 125 | 46% | +14.4% | +8.3% | +6.07%p |
Correction | 59 | 22% | +9.5% | +2.7% | +6.80%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PCAR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:20
비중 가중 PER 26.5·배당 1.12%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.5
비중 가중 배당
1.1%
비중 가중 β
0.98
애널리스트 매수
32%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| PCAR | 2026-07-28 | D-18 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PCAR | Industrials | 26.5 | 1.1% | 0.98 | 32% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PCAR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 38.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.45
하방
0.05
차이
-0.40
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.20%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -7.6%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +6.8%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: PCAR(D-18).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 6.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 15.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.05).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 70 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for PCAR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $124.93
VWAP Distance
-0.39%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0394/min
RVOL
0.46
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.15
5m vs 20m avg
Trend Strength
25
0–100 composite
Realized Vol
34.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PCAR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAR280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $60.25 | 1.8x | 0.8741 | 17.2% | 7.47% | 60.68% | 1 | 70.19 |
| PCAR280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $42.75 | 2.5x | 0.8409 | 18.5% | 8.19% | 44.17% | 1 | 69.50 |
| PCAR280121C00088600 | 1/21/28 · 1.5Y | $88.60 | $44.25 | 2.4x | 0.8414 | 18.1% | 10.17% | 46.86% | 1 | 68.56 |
| PCAR280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $31.25 | 3.3x | 0.8181 | 20.4% | 14.40% | 33.57% | 1 | 67.51 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.