FDX
FedEx Corporation
$314.44
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$317.45
Low
$311.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
FDX 요약
기간 수익률
+41.5%
SPY 대비
+16.6%
SPY +24.9%
연환산 변동성
33.9%
최대 낙폭
-24.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.12
30일 기대 변동
±17.4%
IV 60.8%
1개월
-6.5%
3개월
-13.3%
1년
+31.8%
SPY 상관
0.33
일반 거래일
시가총액
$74.66B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.36%p
SPY 대비 10거래일 평균
FDX · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.36%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -10.1% | +12.3% | -22.47%p |
Neutral | 125 | 46% | +40.2% | +8.3% | +31.83%p |
Correction | 59 | 22% | +12.4% | +2.7% | +9.69%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
FDX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:02
PER 16.7로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
16.7
비중 가중 배당
1.6%
비중 가중 β
1.34
애널리스트 매수
69%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| FDX | Industrials | 16.7 | 1.6% | 1.34 | 69% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 FDX 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 60.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.33
하방
-0.11
차이
-0.44
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.36%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: FDX(+1.36%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -22.5%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +31.8%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 스타일 정합성: PER 16.7로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 16.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 24.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.11).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.22로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.85로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for FDX
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $314.59
VWAP Distance
-0.05%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0487/min
RVOL
0.59
cum / expected TOD
Volume Accel.
8.12
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
34.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for FDX
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $155.50 | 1.9x | 0.9197 | 6.9% | 1.93% | 50.80% | 0 | 79.62 |
| FDX280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $131.25 | 2.1x | 0.8800 | 12.6% | 3.43% | 48.08% | 5 | 73.81 |
| FDX280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $123.67 | 2.2x | 0.8649 | 15.3% | 3.76% | 47.17% | 3 | 70.36 |
| FDX280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $109.52 | 2.4x | 0.8310 | 22.7% | 4.52% | 45.82% | 1 | 62.13 |
| FDX280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $186.50 | 1.5x | 0.8740 | 25.1% | 2.14% | 90.99% | 1 | 56.09 |
| FDX280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $96.00 | 2.6x | 0.7940 | 32.6% | 5.21% | 44.22% | 4 | 55.16 |
| FDX280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $89.63 | 2.7x | 0.7741 | 39.0% | 5.30% | 43.39% | 11 | 51.39 |
| FDX280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $84.25 | 2.8x | 0.7531 | 46.9% | 4.15% | 42.79% | 3 | 44.77 |
| FDX280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $229.50 | 1.2x | 0.8914 | 45.7% | 1.74% | 149.21% | 3 | 38.29 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.