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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
UVXY 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVXY280121C00010000 | 1/21/28 · 1.3Y | $10.00 | $9.92 | 1.4x | 0.8592 | 32.6% | 19.65% | 108.50% | 182 | 59.07 | |
| UVXY280121C00009000 | 1/21/28 · 1.3Y | $9.00 | $13.00 | 1.2x | 0.9113 | 40.9% | 38.46% | 180.76% | 2 | 41.39 | |
| UVXY280121C00015000 | 1/21/28 · 1.3Y | $15.00 | $8.73 | 1.5x | 0.7852 | 80.6% | 15.47% | 118.58% | 184 | 29.80 | |
| UVXY280121C00016000 | 1/21/28 · 1.3Y | $16.00 | $11.00 | 1.3x | 0.8388 | 93.7% | 45.45% | 166.46% | 1 | 8.96 |
UVXY 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-69.3%
SPY 대비
-86.7%
SPY +17.4%
연환산 변동성
82.1%
최대 낙폭
-76.8%
Sharpe (무위험 0%)
-0.91
30일 기대 변동
±3.4%
IV 11.9%
1개월
-11.1%
3개월
-35.3%
1년
-72.1%
SPY 상관
-0.80
일반 거래일
시가총액
$500.00M
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.95%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.95%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -25.1% | +5.4% | -30.47%p |
Neutral | 58 | 21% | -36.6% | +4.9% | -41.58%p |
Correction | 48 | 17% | +8.5% | -1.4% | +9.91%p |
Recovery | 88 | 32% | -40.5% | +8.6% | -49.11%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
UVXY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:59
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
0.0%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
매출 성장
—
비중 가중
영업이익률
—
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
—
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVXY | — | — | 0.0% | — | — | — | — | — | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 UVXY 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±3.4%
IV 11.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.80
하방
-0.67
차이
+0.12
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.42
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.07
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.31
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.08
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.15
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.66
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.23
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.10
위험조정 수익
SPY 대비
+12.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.11
시장 민감도
기간 수익
+31.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.06
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
$16.46
UVXY 가격 추세
종가
$16.46
시가
$17.13
고가
$17.41
저가
$16.25
UVXY 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 15. AM 10:48 ET 기준 · 계약 454개
변동성 체제
관측 순 GEX 양수 또는 0
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.52. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $17.00
Spot 대비 +1.9%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$16.69
P/C OI Ratio
0.52
61,559 / 119,092
P/C Volume Ratio
0.55
GEX 부호 경계
$16.59
Gamma Wall
$17.00
Max Pain (nearest)
$16.00
1d · -4.13% vs spot
Net GEX
1.49M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 1%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
평가 지표 부족
업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.
20일 평균의 2.2배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
실적 일정 미확인
확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.
1.28M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: -24.69M
Pin Risk
8.3%
ATM $17
Squeeze Score
44
0–100 model
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
98.49%
25Δ Put IV
81.93%
25Δ Call IV
122.95%
25Δ Skew (Put−Call)
-41.02%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
UVXY 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
시가총액
—
Trailing P/E
—
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
—
EPS (TTM)
—
배당 수익률
0.00%
배당성향
—
베타
—
ROE
—
P/B
—
P/S (TTM)
—
PEG
—
EV/EBITDA
—
52주 범위
$15.69 – $70.60
현재 위치 1%
거래량
13.26M
20일 평균 6.01M · 2.2배
UVXY 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
진단에 필요한 확장 펀더멘털 데이터가 없습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
UVXY · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-03-27 $61.65
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 73.3%·139거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 87%의 최대 낙폭 이상, 기간은 97%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 3.3% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 7774 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 구간별 중단 참고선 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. ‘구간별 중단 참고선’이 확인되지 않으면 맞춘 조건만으로 판정을 끝내지 않습니다. 비어 있는 자료가 하나라도 있으면 상태는 ‘제한적 분석’입니다.
8건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -5.7%, 중간 추가 하락 중앙값은 29.8%, 기간 중 당시 고점 회복은 0/8건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수 종료 4건의 고점 회복은 0건입니다. 이 집합은 5건 미만이라 추가 하락 중앙값은 두지 않습니다. 이 중앙값은 관측 8건의 한가운데라 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±28.1%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.94배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 이번 구간의 기준 당시 풋 미결제약정 자료가 확보되면 참고선을 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15 $16.46 · 적용 고점 2026-03-27 $61.65 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $12.12까지 현재가 대비 26.4% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-03-27 $61.65 · 현재 가격 $16.46 (2026-10-15) · 확정 종가 $16.46 (2026-10-15)
$27.54
현재가보다 67.3% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 55.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 32거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$19.08
현재가보다 15.9% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 69.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 54%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 59거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$12.12
26.4% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 80.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 24%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 83거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 73.3%·139거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 87%의 최대 낙폭 이상, 기간은 97%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 3.3% 반등했지만, 누적 부담은 7774 %·거래일로 과거 97%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 3779거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-03-27 $61.65 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2011-10-04 ~ 2026-10-15 · 종료 78구간
낙폭 깊이 위치
−73.3%
과거 종료 하락 약 87%의 최대 하락 폭 이상입니다.
87백분위 · 이번 구간 최대 −74.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
139거래일
과거 종료 구간의 약 97%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 97백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
7774 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 97%의 누적 부담 이상입니다.
97백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 78개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 36.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-03-27 $61.65 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2011-10-04 ~ 2026-10-15
종료 78구간 · 적용 유효 36.3회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 47구간 · 적용 유효 21.4회
참고선 2개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$514,500,001,792.00
2011-10-04 · −100.0% · 3779거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$61.65
2026-03-27
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-04-08.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 36.3회·최대 적용 비중 4.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 139거래일 미회복
2018-02-08 ~ 2018-10-24
최대 −74.4% · 저점까지 164거래일
반등 확인까지 179거래일
평균 −56.2% · 면적 10065 %·거래일
2023-03-15 ~ 2023-08-17
최대 −75.2% · 저점까지 94거래일
반등 확인까지 107거래일
평균 −53.3% · 면적 5698 %·거래일
2017-08-17 ~ 2018-02-02
최대 −78.9% · 저점까지 101거래일
반등 확인까지 116거래일
평균 −58.7% · 면적 6809 %·거래일
2023-10-27 ~ 2024-04-15
최대 −69.1% · 저점까지 103거래일
반등 확인까지 115거래일
평균 −56.4% · 면적 6487 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 구간별 중단 참고선 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
이번 분석 구간 시작 당시 풋 수급 자료 또는 이전 63거래일 이력이 없어 중단 참고선을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 이번 구간의 기준 당시 풋 미결제약정 자료가 확보되면 참고선을 평가합니다.
분석 구간 시작 당시 풋 OI 기준 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
다음 실적 발표일을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 다음 발표일이 확인되면 14일 이내인지 다시 평가합니다.
다음 발표일 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 88.9% · 조정 RV 39.6% (2.24배).
2026-10-14 · 사용 가능
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 429/454개 · OI 커버리지 100%
Thu Oct 15 2026 14:48:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 이번 구간의 기준 당시 풋 미결제약정 자료가 확보되면 참고선을 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±28.1%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.94배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±28.1%
$11.83 ~ $21.09
29·36달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 15. 10:48
옵션 변동성과 최근 실제 변동
2.24배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 88.9% / 최근 20개 수익률의 RV 39.6% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-14 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-41.0%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 41.0%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-14.6%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
15일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 28.1%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 기준 당시의 풋 미결제약정 자료를 확인 중입니다.
중단 기준 자료 미확인
8건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -5.7%, 중간 추가 하락 중앙값은 29.8%, 기간 중 당시 고점 회복은 0/8건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 4건·음수 4건·0 수익 0건입니다. 양수 종료 사례 중 고점 회복은 0건입니다. 이 집합은 5건 미만이어서 추가 하락 중앙값은 표시하지 않습니다.
비교 사례가 적어 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다. 과거 관측 비율은 미래 회복 확률을 뜻하지 않습니다.
가격선 계산의 종료 구간 78개와 이 결과의 관측 완료 8건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 8개.
기간 끝 수익률 중앙값
-5.7%
기간 중 추가 하락 중앙값
29.8%
기간 내 당시 고점 회복률
0.0%
가운데 50%의 수익률 -32.3% ~ +50.9%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 8건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-11 | +116.3% | 32.6% | 없음 |
| 2016-11-02 | -72.8% | 74.0% | 없음 |
| 2017-12-27 | +76.9% | 14.7% | 없음 |
| 2018-07-06 | -34.3% | 34.3% | 없음 |
| 2023-07-28 | +13.0% | 20.3% | 없음 |
| 2024-03-11 | -31.6% | 32.4% | 없음 |
| 2024-12-12 | +42.2% | 8.5% | 없음 |
| 2025-08-19 | -24.5% | 27.3% | 없음 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
88.9%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 9회 관측 · 최근 값 88.9%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-14 | 88.9% |
| 2026-10-13 | 80.2% |
| 2026-10-12 | 78.9% |
| 2026-10-07 | 76.6% |
| 2026-09-30 | 75.4% |
| 2026-09-24 | 78.6% |
| 2026-09-23 | 73.7% |
| 2026-09-14 | 83.5% |
| 2026-09-08 | 81.4% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.