UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 30)
UPRO 요약
기간 수익률
+54.7%
SPY 대비
+33.5%
SPY +21.2%
연환산 변동성
37.3%
최대 낙폭
-26.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.26
30일 기대 변동
±4.2%
IV 14.8%
1개월
-3.0%
3개월
+9.5%
1년
+39.8%
SPY 상관
0.99
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLE(0.06), XLF(0.06), XLK(0.04), XLP(0.03), XLU(0.01).
비중 가중 레짐 알파
+0.96%p
SPY 대비 10거래일 평균
UPRO · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.96%p
표본 733회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 75 | 27% | +29.4% | +10.4% | +19.02%p |
Neutral | 129 | 47% | +20.9% | +8.7% | +12.27%p |
Correction | 70 | 26% | -1.1% | +1.1% | -2.19%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
UPRO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 31. AM 6:38
일부 종목은 방어적이나 성장·변동성 노출도 있습니다.
비중 가중 PER
26.1
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| UPRO | — | 26.1 | 0.8% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 UPRO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 14.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.99
하방
0.99
차이
+0.00
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.96%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Correction 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: UPRO(+0.96%p).
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLP, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(70거래일)에서 SPY 대비 -2.2%p underperform.
- Bull 국면(75거래일)에서 SPY 대비 +19.0%p outperform.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- UPRO은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.97). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 33.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 26.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.08로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.19로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for UPRO
최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.
VWAP Distance
—
vs session VWAP
VWAP Slope
—
RVOL
—
cum / expected TOD
Volume Accel.
—
5m vs 20m avg
Trend Strength
—
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for UPRO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPRO280121C00097000 | 1/21/28 · 1.5Y | $97.00 | $43.50 | 2.8x | 0.8854 | 6.7% | 11.49% | 34.48% | 11 | 82.88 |
| UPRO280121C00103000 | 1/21/28 · 1.5Y | $103.00 | $36.50 | 3.4x | 0.8881 | 5.3% | 13.70% | 27.99% | 1 | 82.77 |
| UPRO280121C00098000 | 1/21/28 · 1.5Y | $98.00 | $43.00 | 2.8x | 0.8781 | 8.0% | 11.63% | 35.05% | 0 | 79.01 |
| UPRO280121C00108000 | 1/21/28 · 1.5Y | $108.00 | $37.50 | 3.0x | 0.8167 | 21.1% | 13.33% | 37.66% | 25 | 69.06 |
| UPRO280121C00099000 | 1/21/28 · 1.5Y | $99.00 | $58.00 | 1.9x | 0.8153 | 33.5% | 8.62% | 63.82% | 3 | 56.15 |
| UPRO280121C00094000 | 1/21/28 · 1.5Y | $94.00 | $67.50 | 1.7x | 0.8279 | 35.5% | 7.41% | 78.89% | 10 | 55.24 |
| UPRO280121C00096000 | 1/21/28 · 1.5Y | $96.00 | $66.00 | 1.7x | 0.8221 | 37.0% | 7.58% | 77.66% | 23 | 54.90 |
| UPRO280121C00106000 | 1/21/28 · 1.5Y | $106.00 | $53.50 | 2.0x | 0.7913 | 41.0% | 9.35% | 61.83% | 22 | 52.39 |
| UPRO280121C00111000 | 1/21/28 · 1.5Y | $111.00 | $47.50 | 2.2x | 0.7747 | 44.1% | 10.53% | 55.10% | 20 | 50.32 |
| UPRO280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $59.00 | 1.9x | 0.7944 | 44.8% | 8.47% | 71.70% | 30 | 49.51 |
| UPRO280121C00109000 | 1/21/28 · 1.5Y | $109.00 | $52.00 | 2.1x | 0.7805 | 45.1% | 9.62% | 61.72% | 1 | 46.26 |
| UPRO280121C00116000 | 1/21/28 · 1.5Y | $116.00 | $48.00 | 2.2x | 0.7548 | 55.1% | 10.42% | 60.29% | 16 | 41.90 |
| UPRO280121C00117000 | 1/21/28 · 1.5Y | $117.00 | $49.00 | 2.1x | 0.7520 | 58.0% | 10.20% | 62.87% | 88 | 41.46 |
| UPRO280121C00114000 | 1/21/28 · 1.5Y | $114.00 | $54.50 | 1.9x | 0.7659 | 56.8% | 9.17% | 70.54% | 6 | 39.44 |
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.