SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 2026-07-27)
SPYI 요약
기간 수익률
+4.7%
SPY 대비
-19.2%
SPY +23.9%
연환산 변동성
10.7%
최대 낙폭
-10.1%
Sharpe (무위험 0%)
0.45
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
—
3개월
—
1년
—
SPY 상관
0.92
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLY(0.08), XLF(0.06), XLE(0.05), XLU(0.01), XLP(0.01).
비중 가중 레짐 알파
—
SPY 대비 10거래일 평균
SPYI · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
—
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 78 | 28% | +5.2% | +12.5% | -7.38%p |
Neutral | 129 | 47% | +2.8% | +8.7% | -5.87%p |
Correction | 67 | 24% | -3.1% | +1.4% | -4.49%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SPYI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 28. AM 11:38
배당 1.46% · β —로 방어적 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
26.4
비중 가중 배당
1.5%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | — | 26.4 | 1.5% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SPYI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.92
하방
0.81
차이
-0.11
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLY, XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(78거래일)에서 SPY 대비 -7.4%p underperform.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 19.2%p underperform 했습니다.
- 포트폴리오 IV가 낮은 편으로, 안정적이지만 큰 폭의 수익 기대는 제한적일 수 있습니다.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.37로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.84로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.35로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.24로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.44로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.15로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.43로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.99로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SPYI
최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.
VWAP Distance
—
vs session VWAP
VWAP Slope
—
RVOL
—
cum / expected TOD
Volume Accel.
—
5m vs 20m avg
Trend Strength
—
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SPYI
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
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