QQQI
NEOS ETF Trust NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
$52.14
As of 7/28/2026, 6:49:00 PM
Last Close
$52.14
Open
$52.12
High
$52.34
Low
$51.48
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 2026-07-27)
QQQI 요약
기간 수익률
+2.1%
SPY 대비
-21.8%
SPY +23.9%
연환산 변동성
15.8%
최대 낙폭
-13.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.20
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
—
3개월
—
1년
—
SPY 상관
0.87
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLY(0.08), XLF(0.06), XLE(0.05), XLU(0.01), XLP(0.01).
비중 가중 레짐 알파
—
SPY 대비 10거래일 평균
QQQI · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
—
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 78 | 28% | +8.2% | +12.5% | -4.32%p |
Neutral | 129 | 47% | +0.7% | +8.7% | -7.93%p |
Correction | 67 | 24% | -6.3% | +1.4% | -7.68%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
QQQI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 28. AM 11:35
고PER·고베타 종목 비중이 높아 방어 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
30.1
비중 가중 배당
0.1%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQI | — | 30.1 | 0.1% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 QQQI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.87
하방
0.73
차이
-0.14
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLY, XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(129거래일)에서 SPY 대비 -7.9%p underperform.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 21.8%p underperform 했습니다.
- 포트폴리오 IV가 낮은 편으로, 안정적이지만 큰 폭의 수익 기대는 제한적일 수 있습니다.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 스타일 정합성: 고PER·고베타 종목 비중이 높아 방어 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.07로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for QQQI
Today · As of Jul 28, 2026, 2:49 PM ET · Session VWAP $51.89
VWAP Distance
+0.48%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0025/min
RVOL
1.00
cum / expected TOD
Volume Accel.
0.86
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for QQQI
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.