QLD
ProShares Ultra QQQ
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 30)
QLD 요약
기간 수익률
+43.2%
SPY 대비
+22.0%
SPY +21.2%
연환산 변동성
37.3%
최대 낙폭
-25.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.07
30일 기대 변동
±8.5%
IV 29.5%
1개월
-14.6%
3개월
+3.8%
1년
+33.5%
SPY 상관
0.92
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLE(0.06), XLF(0.06), XLK(0.04), XLP(0.03), XLU(0.01).
비중 가중 레짐 알파
+0.53%p
SPY 대비 10거래일 평균
QLD · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.53%p
표본 733회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 75 | 27% | +32.1% | +10.4% | +21.68%p |
Neutral | 129 | 47% | +13.2% | +8.7% | +4.55%p |
Correction | 70 | 26% | -4.2% | +1.1% | -5.28%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
QLD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 31. AM 6:32
일부 종목은 방어적이나 성장·변동성 노출도 있습니다.
비중 가중 PER
27.9
비중 가중 배당
0.1%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| QLD | — | 27.9 | 0.1% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 QLD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 29.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.92
하방
0.77
차이
-0.15
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.53%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Correction 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: QLD(+0.53%p).
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF, XLP.
- 분석 기간 중 Correction 국면(70거래일)에서 SPY 대비 -5.3%p underperform.
- Bull 국면(75거래일)에서 SPY 대비 +21.7%p outperform.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- QLD은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.75). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 22.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 25.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.08로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for QLD
최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.
VWAP Distance
—
vs session VWAP
VWAP Slope
—
RVOL
—
cum / expected TOD
Volume Accel.
—
5m vs 20m avg
Trend Strength
—
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for QLD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD280121C00061000 | 1/21/28 · 1.5Y | $61.00 | $24.00 | 2.9x | 0.8512 | 9.7% | 20.83% | 37.46% | 2 | 74.30 |
| QLD280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $37.75 | 1.8x | 0.8397 | 26.7% | 11.92% | 65.67% | 850 | 67.96 |
| QLD280121C00052500 | 1/21/28 · 1.5Y | $52.50 | $39.50 | 1.8x | 0.8523 | 23.6% | 12.66% | 67.11% | 8 | 65.53 |
| QLD280121C00059500 | 1/21/28 · 1.5Y | $59.50 | $35.00 | 1.9x | 0.8151 | 33.8% | 11.43% | 64.32% | 7 | 57.79 |
| QLD280121C00042500 | 1/21/28 · 1.5Y | $42.50 | $58.50 | 1.3x | 0.8956 | 31.3% | 8.55% | 131.40% | 3 | 57.09 |
| QLD280121C00058000 | 1/21/28 · 1.5Y | $58.00 | $42.50 | 1.6x | 0.8235 | 41.9% | 11.76% | 88.35% | 26 | 52.02 |
| QLD280121C00064000 | 1/21/28 · 1.5Y | $64.00 | $32.25 | 2.0x | 0.7894 | 42.1% | 13.95% | 62.60% | 6 | 50.81 |
| QLD280121C00059000 | 1/21/28 · 1.5Y | $59.00 | $40.70 | 1.7x | 0.8173 | 41.8% | 10.81% | 83.42% | 2 | 49.96 |
| QLD280121C00063500 | 1/21/28 · 1.5Y | $63.50 | $37.75 | 1.7x | 0.7955 | 49.2% | 11.92% | 79.83% | 2 | 44.60 |
| QLD280121C00064500 | 1/21/28 · 1.5Y | $64.50 | $37.00 | 1.8x | 0.7902 | 50.9% | 13.51% | 78.72% | 2 | 43.01 |
| QLD280121C00066500 | 1/21/28 · 1.5Y | $66.50 | $35.75 | 1.8x | 0.7800 | 54.7% | 12.59% | 77.33% | 3 | 41.13 |
| QLD280121C00067000 | 1/21/28 · 1.5Y | $67.00 | $35.50 | 1.8x | 0.7775 | 55.8% | 14.08% | 77.18% | 4 | 40.24 |
| QLD280121C00068500 | 1/21/28 · 1.5Y | $68.50 | $35.75 | 1.8x | 0.7726 | 60.3% | 12.59% | 79.83% | 10 | 38.58 |
| QLD280121C00069500 | 1/21/28 · 1.5Y | $69.50 | $31.80 | 2.0x | 0.7597 | 58.5% | 29.56% | 68.88% | 2 | 33.37 |
| QLD280121C00071500 | 1/21/28 · 1.5Y | $71.50 | $32.75 | 1.9x | 0.7535 | 65.9% | 13.74% | 74.17% | 1 | 32.49 |
| QLD280121C00116000 | 1/21/28 · 1.5Y | $116.00 | $49.75 | 1.3x | 0.7917 | 100.0% | 9.05% | 157.23% | 6 | 10.34 |
| QLD280121C00119000 | 1/21/28 · 1.5Y | $119.00 | $48.00 | 1.3x | 0.7785 | 100.0% | 10.42% | 152.71% | 0 | 7.35 |
ProShares Ultra QQQ (QLD) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.