QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 Tue Jul 28)
QDTE 요약
기간 수익률
-19.0%
SPY 대비
-41.1%
SPY +22.1%
연환산 변동성
19.4%
최대 낙폭
-26.6%
Sharpe (무위험 0%)
-0.90
30일 기대 변동
±7.0%
IV 24.4%
1개월
-6.1%
3개월
-5.8%
1년
-20.2%
SPY 상관
0.81
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLF(0.06), XLY(0.05), XLP(0.03), XLU(0.01), GLD(-0.01).
비중 가중 레짐 알파
-1.17%p
SPY 대비 10거래일 평균
QDTE · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.17%p
표본 187회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 77 | 28% | +5.4% | +11.3% | -5.88%p |
Neutral | 129 | 47% | -14.0% | +8.7% | -22.68%p |
Correction | 68 | 25% | -10.6% | +1.0% | -11.55%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
QDTE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 29. PM 12:05
배당 2.04% · β —로 방어적 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
2.0%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| QDTE | — | — | 2.0% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 QDTE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 24.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.81
하방
0.68
차이
-0.13
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Correction 국면에서 역사적으로 약했던 종목: QDTE(-1.17%p).
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLF, XLP, XLY.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(129거래일)에서 SPY 대비 -22.7%p underperform.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
- QDTE은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.29). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 41.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 26.6%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.39로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.08로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for QDTE
최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.
VWAP Distance
—
vs session VWAP
VWAP Slope
—
RVOL
—
cum / expected TOD
Volume Accel.
—
5m vs 20m avg
Trend Strength
—
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for QDTE
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.