PCG
PG&E Corporation
$17.16
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$17.23
Low
$17.02
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 02)
PCG 요약
기간 수익률
+1.2%
SPY 대비
-25.1%
SPY +26.3%
연환산 변동성
27.8%
최대 낙폭
-21.9%
Sharpe (무위험 0%)
0.18
30일 기대 변동
±18.9%
IV 65.9%
1개월
+2.8%
3개월
-3.9%
1년
+20.8%
SPY 상관
0.11
일반 거래일
시가총액
$37.55B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.18), GLD(0.10), XLV(0.08), XLE(0.08), XLP(0.06).
비중 가중 레짐 알파
+0.09%p
SPY 대비 10거래일 평균
PCG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.09%p
표본 355회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | -19.5% | +12.8% | -32.35%p |
Neutral | 125 | 46% | +14.0% | +8.3% | +5.72%p |
Correction | 59 | 22% | +11.7% | +2.7% | +8.99%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PCG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 5. AM 7:45
PER 13.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
13.2
비중 가중 배당
1.2%
비중 가중 β
0.27
애널리스트 매수
78%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| PCG | 2026-07-23 | D-18 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PCG | Utilities | 13.2 | 1.2% | 0.27 | 78% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PCG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 65.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.11
하방
-0.02
차이
-0.13
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.09%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 분석 기간 중 Bull 국면(88거래일)에서 SPY 대비 -32.4%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +9.0%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 스타일 정합성: PER 13.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: PCG(D-18).
- PCG은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.25). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 25.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 72 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
시가총액 구간별·LEAPS 유니버스에서 포트폴리오와의 상관관계·베타·옵션 효율을 종합해 선별했습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.93로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.13로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for PCG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $17.14
VWAP Distance
+0.14%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0011/min
RVOL
0.47
cum / expected TOD
Volume Accel.
8.50
5m vs 20m avg
Trend Strength
50
0–100 composite
Realized Vol
23.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PCG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCG280121C00010000 | 1/21/28 · 1.5Y | $10.00 | $7.80 | 2.0x | 0.8964 | 8.8% | 6.41% | 52.20% | 1,058 | 87.19 |
| PCG280121C00013000 | 1/21/28 · 1.5Y | $13.00 | $5.50 | 2.5x | 0.8164 | 25.2% | 7.27% | 44.24% | 569 | 72.35 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.