면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
KGC 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC280121C00013000 | 1/21/28 · 1.3Y | $13.00 | $11.98 | 1.8x | 0.9080 | 9.4% | 23.80% | 59.33% | 818 | 81.52 | |
| KGC280121C00015000 | 1/21/28 · 1.3Y | $15.00 | $10.33 | 2.0x | 0.8759 | 14.3% | 23.73% | 54.59% | 348 | 76.02 | |
| KGC280121C00018000 | 1/21/28 · 1.3Y | $18.00 | $8.55 | 2.2x | 0.8035 | 31.6% | 7.02% | 55.47% | 152 | 65.10 | |
| KGC271119C00018000 | 11/19/27 · 1.1Y | $18.00 | $8.13 | 2.4x | 0.8073 | 28.0% | 48.62% | 53.96% | 64 | 54.07 | |
| KGC280121C00020000 | 1/21/28 · 1.3Y | $20.00 | $7.00 | 2.6x | 0.7535 | 45.0% | 14.29% | 55.38% | 487 | 53.48 |
KGC 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+36.9%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+153.2%
최근 연간 YoY
영업이익률
45.8%
최근 연간
FCF 마진
36.4%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.05B+36.9% | $5.15B+21.4% | $4.24B+22.7% | $3.46B |
| 매출총이익 | $3.72B+97.8% | $1.88B+62.0% | $1.16B+125.0% | $515.40M |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
KGC 실적·배당 일정
매출 하단
$1.81B
EPS 하단
$0.38
매출 상단
$1.88B
배당 지급일
2026-09-03
43일 전
실적 발표일
2026-10-28
D-12
EPS 상단
$0.97
KGC 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
An Arrowstreet 13F position is a research lead about a systematic global equity manager, not proof of a specific fund's thesis, current holding or client exposure.
선호
Global equity opportunity sets
회피
Treating a quantitative model output as certain or free of model risk
Bank of Montreal /CAN/
| 영업이익 |
| $3.23B+115.3% |
| $1.50B+96.2% |
| $764.40M+729.1% |
| $92.20M |
| 순이익 | $2.39B+151.9% | $948.80M+127.9% | $416.30M+168.8% | -$605.20M |
| 희석 EPS | $1.95+153.2% | $0.77+126.5% | $0.34+172.3% | $-0.47 |
| EBITDA | $4.38B+63.5% | $2.68B+51.9% | $1.76B+84.0% | $958.90M |
| 영업현금흐름 | $3.76B+53.7% | $2.45B+52.4% | $1.61B+52.9% | $1.05B |
| 잉여현금흐름 | $2.57B+87.2% | $1.37B+170.4% | $507.00M+77.3% | $285.90M |
| 총자산 | $12.41B+14.2% | $10.87B+3.1% | $10.54B+1.4% | $10.40B |
| 총부채 | $738.20M-48.6% | $1.44B-35.7% | $2.23B-15.4% | $2.64B |
매출 컨센서스
$1.84B
EPS 컨센서스
$0.54
배당락일
2026-08-20
57일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Aug 20, 2026 | $0.0400 |
| May 21, 2026 | $0.0400 |
| Mar 11, 2026 | $0.0400 |
| Aug 21, 2025 | $0.0300 |
| May 29, 2025 | $0.0300 |
| Mar 5, 2025 | $0.0300 |
| Nov 27, 2024 | $0.0300 |
| Aug 22, 2024 | $0.0300 |
KGC 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
Boston Partners
Boston Partners의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(16개 종목 커버리지, AUM 1,000억 달러)는 '해당 기업이 30년 역사의 가치투자 명가이자 독보적인 'Three Circles' 프로세스로부터 매력적인 밸류에이션, 건전한 고ROIC 펀더멘털, 그리고 긍정적인 실적 개선 모멘텀을 완벽히 검증받아 가치 함정(Value Trap) 위험이 완전히 배제된 최상급 우량주로 공인되었다'는 강력한 펀더멘털 턴어라운드 및 수급 안정성 신호이다.
선호
복합 밸류에이션(P/E, P/CF, EV/EBITDA)이 시장 및 업계 평균 대비 매력적으로 저평가된 기업
회피
주가는 싸 보이지만 이익과 매출이 구조적으로 감소하며 미래가 없는 '가치 함정(Value Trap)' 기업
FIL LTD
FIL Ltd의 13F는 Fidelity International의 여러 고객 자산·계열 운용 활동을 조사할 단서이며 단일 펀드의 매수 의견은 아니다.
선호
펀드의 투자 목적과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
해당 전략의 투자 목적·가치평가·위험 기준에 맞지 않는 포지션
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada(RBC)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(39개 종목 커버리지, AUM 1.2조 달러)는 '해당 기업이 160년 역사의 캐나다 1등 금융 제국과 RBC GAM, 그리고 북미 부유층 자산관리 네트워크로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 배당 복리 성장력을 검증받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Renaissance Technologies, LLC
르네상스 테크놀로지의 주주 명부 등재 또는 지분 확대는 '수천 가지 계량 데이터와 머신러닝 패턴 인식 모델 상에서 해당 기업의 주가가 향후 수주~수개월 내 통계적으로 유의미한 초과수익을 거둘 확률적 우위가 극대화되었다'는 세계 최정상 퀀트의 수학적 베팅 신호이다.
선호
통계적 유의성이 검증된 다차원 패턴 인식 신호에서 높은 기대 샤프 지수를 산출하는 주식
회피
통계적 패턴이 존재하지 않고 순수한 무작위 행보(Random Walk)를 보이는 노이즈 상태의 주식
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
—
공매도 주식 수
16.37M
전월 대비
+0.9%
커버 일수
2.1
기관 보유
68.4%
기관 보유 (유동주식)
68.6%
내부자 보유
0.2%
기관 수
1,041
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Eck Associates Corporation | 54.86M | $1.31B | 4.6% | -47.9% | Jun 30, 2026 |
| Boston Partners | 36.04M | $859.52M | 3.0% | 3.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 33.36M | $795.63M | 2.8% | 0.1% | Jun 30, 2026 |
| Royal Bank of Canada | 32.98M | $786.62M | 2.8% | 2.8% | Jun 30, 2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 29.52M | $703.94M | 2.5% | 100.0% | Jun 30, 2026 |
| Renaissance Technologies, LLC | 24.75M | $590.22M | 2.1% | -3.1% | Jun 30, 2026 |
| FIL LTD | 20.72M | $494.26M | 1.8% | -24.9% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 14.84M | $353.96M | 1.3% | 12.9% | Jun 30, 2026 |
| Bank of Montreal /CAN/ | 14.47M | $345.08M | 1.2% | 13.6% | Jun 30, 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 14.29M | $340.88M | 1.2% | 14.8% | Jun 30, 2026 |
Kinross Gold Corporation
$23.85
KGC 가격 추세
종가
$23.85
시가
$22.60
고가
$23.87
저가
$22.38
KGC 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+2.5%
SPY 대비
-14.8%
SPY +17.4%
연환산 변동성
54.9%
최대 낙폭
-41.6%
Sharpe (무위험 0%)
0.32
30일 기대 변동
±3.1%
IV 10.8%
1개월
-14.3%
3개월
+5.7%
1년
-6.3%
SPY 상관
0.42
일반 거래일
시가총액
$28.29B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.03%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.03%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +9.9% | +5.4% | +4.45%p |
Neutral | 58 | 21% | +52.0% | +4.9% | +47.04%p |
Correction | 48 | 17% | -14.0% | -1.4% | -12.67%p |
Recovery | 88 | 32% | -28.4% | +8.6% | -36.99%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
KGC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:21
비중 가중 매출 성장 29.5%·PER 9.5로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
9.5
비중 가중 배당
0.7%
비중 가중 β
1.52
애널리스트 매수
78%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+29.5%
비중 가중
영업이익률
52.5%
비중 가중
FCF 수익률
+10.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+37.5%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| KGC | 2026-10-28 | D-12 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC | Basic Materials | 9.5 | 0.7% | 1.52 | 78% | +29.5% | 52.5% | +10.6% | +37.5% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 KGC 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±3.1%
IV 10.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.42
하방
0.03
차이
-0.38
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.12
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.34
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.32
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.12
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.14
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.11
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.10
위험조정 수익
SPY 대비
+46.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
0.21
시장 민감도
기간 수익
+64.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.15
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.38
위험조정 수익
SPY 대비
+17.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.26
시장 민감도
기간 수익
+35.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.10
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
83
옵션 효율 우수
KGC 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:21 ET 기준 · 계약 482개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
중립 포지셔닝
P/C OI 0.92. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $22.00
Spot 대비 -7.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$23.85
P/C OI Ratio
0.92
86,535 / 93,842
P/C Volume Ratio
0.39
GEX 부호 경계
$23.86
Gamma Wall
$22.00
Max Pain (nearest)
$24.00
0d · +0.63% vs spot
Net GEX
-8.19K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 11%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +37.5%
애널리스트 평균 목표가 $32.80 · 10명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.3배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-28
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
3.09M
Charm (0DTE)
-30.81M
1DTE: -30.81M
Pin Risk
6.1%
ATM $24
Squeeze Score
61
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.00%
25Δ Put IV
47.85%
25Δ Call IV
52.69%
25Δ Skew (Put−Call)
-4.83%
Smile expiry: Fri Aug 20 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
KGC 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
25 York Street · Toronto, ON, Canada
시가총액
$28.29B
Trailing P/E
9.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
8.6
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$2.50
배당 수익률
0.68%
배당성향
5.5%
베타
1.52
시장보다 민감
ROE
37.0%
P/B
2.93
P/S (TTM)
3.34
PEG
1.12
EV/EBITDA
4.9
52주 범위
$21.90 – $39.11
현재 위치 11%
거래량
8.39M
20일 평균 6.26M · 1.3배
애널리스트 의견
매수 78%
총 18명 · 0m
KGC 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+29.5%
이익 성장
+64.8%
분기 이익 성장
+59.1%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
69.1%
영업이익률
52.5%
순이익률
37.5%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$1.90B
부채/자본
7.7%
유동비율
2.89
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
$2.99B
FCF 마진
35.4%
FCF 수익률
10.6%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+37.5%
의견
매수
애널리스트
10명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +37.5% 수준입니다.
유동주식 대비
—
전월 대비
+0.9%
커버 일수
2.1
공매도 데이터가 부족합니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
KGC · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-25 $33.48
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 28.8%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 85%의 최대 낙폭 이상, 기간은 88%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간에서도 드문 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 구간 저점에서 7.2% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 693 %·거래일로 과거 91%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-09-24)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 이 종가 이탈 기록은 가격이 참고선 위로 돌아와도 같은 하락 구간에서는 유지됩니다. 옵션 수급이 나아져도 이 종가 이탈 기록은 같은 구간에서 풀리지 않습니다.
23건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +12.5%, 중간 추가 하락 중앙값은 8.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 7/23건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 15건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.3%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 3건이 있어 독립된 23번으로 읽지 않습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±15.3%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.39배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
확정 종가 2026-10-15 $23.85 · 적용 고점 2026-08-25 $33.48 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 B와 C 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 C $22.43까지 현재가 대비 6.0% 아래입니다. 중단 참고선 $25.00은 현재가보다 4.8% 위에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘추가 매수 중단’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-25 $33.48 · 현재 가격 $23.85 (2026-10-15) · 확정 종가 $23.85 (2026-10-15)
$27.67
현재가보다 16.0% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$25.39
현재가보다 6.5% 위
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 24.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$22.43
6.0% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 33.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 28.8%·36거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 85%의 최대 낙폭 이상, 기간은 88%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 7.2% 반등했지만, 누적 부담은 693 %·거래일로 과거 91%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 180거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-25 $33.48 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 183구간
낙폭 깊이 위치
−28.8%
과거 종료 하락 약 85%의 최대 하락 폭 이상입니다.
85백분위 · 이번 구간 최대 −33.6% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
36거래일
과거 종료 구간의 약 88%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 88백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
693 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 91%의 누적 부담 이상입니다.
91백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 183개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 109.9회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘추가 매수 중단’로 같습니다. 중단 조건이 판정을 우선 결정하므로 가격선 차이는 별도로 확인합니다.
같은 적용 고점 2026-08-25 $33.48 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 183구간 · 적용 유효 109.9회
참고선 2개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 72구간 · 적용 유효 41.1회
참고선 3개 이하 · 판정 추가 매수 중단 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$37.97
2026-01-28 · −37.2% · 180거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$33.48
2026-08-25
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-01.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 109.9회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 36거래일 미회복
2003-02-04 ~ 2003-03-31
최대 −33.0% · 저점까지 32거래일
반등 확인까지 38거래일
평균 −15.5% · 면적 588 %·거래일
2022-06-02 ~ 2022-08-01
최대 −34.1% · 저점까지 29거래일
반등 확인까지 40거래일
평균 −20.9% · 면적 836 %·거래일
2015-12-04 ~ 2016-01-26
최대 −35.2% · 저점까지 29거래일
반등 확인까지 34거래일
평균 −15.8% · 면적 538 %·거래일
2015-06-10 ~ 2015-07-29
최대 −35.7% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 34거래일
평균 −18.1% · 면적 614 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 종가 이탈 기록(2026-09-24)은 같은 구간에서 유지되어 현재 판정은 ‘추가 매수 중단’입니다. 옵션 수급도 확인이 필요합니다. 수급 조건이 개선되어도 기존 종가 이탈 기록은 해제되지 않습니다.
$25.00 아래로 마감한 종가 기록이 있습니다. 이후 가격이 돌아와도 같은 하락 구간에서는 이 기록을 유지합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인되면 이전 종가 이탈과 새 기준을 함께 재검토합니다.
$25.00 · 확정 종가 이탈. 같은 구간에서 유지합니다.
2026-09-24 · 사용 가능
최근 실제 주가 변동이 옵션 가격에 반영된 30일 변동성 이상입니다. 이 분석의 대기 조건에 해당합니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 53.2% · 조정 RV 61.6% (0.86배).
Fri Oct 16 2026 04:21:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 445/482개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:21:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 12달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 하락 구간과 계획 재검토. 종가 이탈 기록과 새 구간의 기준을 함께 확인합니다.
다음 확인 · 새 하락 구간이 확인될 때 이전 종가 이탈과 새 중단 기준을 함께 재검토합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±15.3%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.39배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±15.3%
$20.21 ~ $27.49
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:21
IV/RV는 최신 옵션 만기의 총분산과 연속 조정 수익률 20개로 계산했습니다. 과거 장마감 IV 이력·IV 순위는 별도 자료입니다.
옵션 변동성과 최근 실제 변동
0.86배
최근 실제 주가 변동이 옵션의 30일 변동성 이상입니다. 이 분석에서는 대기 조건에 해당합니다.
30일 IV 53.2% / 최근 20개 수익률의 RV 61.6% · 최신 옵션 만기 보간 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-4.8%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 4.8%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
2.9%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 15.3%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-25) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 종가 이탈 기록 2026-09-24은 같은 구간에서 유지됩니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 25. 23:26
23건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +12.5%, 중간 추가 하락 중앙값은 8.0%, 기간 중 당시 고점 회복은 7/23건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 15건·음수 8건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 15건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.3%였고, 기간 중 고점 회복은 7건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 3건·겹치지 않는 기간 묶음 20개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 183개와 이 결과의 관측 완료 23건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 3건 · 겹치지 않는 기간 묶음 20개.
기간 끝 수익률 중앙값
+12.5%
기간 중 추가 하락 중앙값
8.0%
기간 내 당시 고점 회복률
30.4%
가운데 50%의 수익률 -12.8% ~ +28.4%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 23건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-20 | +185.2% | 0.0% | 관측됨 |
| 2018-08-22 | -15.1% | 16.5% | 없음 |
| 2019-11-08 | +22.1% | 1.0% | 없음 |
| 2020-11-30 | -12.7% | 12.7% | 없음 |
| 2021-07-09 | -12.9% | 16.4% | 없음 |
| 2022-05-17 | -17.1% | 28.8% | 없음 |
| 2022-07-13 | +17.4% | 7.8% | 없음 |
| 2023-03-06 | +30.2% | 6.0% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
53.2%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 10회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-12 · 10회 관측 · 최근 값 51.7%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-12 | 51.7% |
| 2026-10-09 | 49.2% |
| 2026-10-08 | 48.2% |
| 2026-10-06 | 50.7% |
| 2026-10-01 | 57.4% |
| 2026-09-29 | 51.9% |
| 2026-09-25 | 53.2% |
| 2026-09-17 | 49.0% |
| 2026-09-16 | 52.0% |
| 2026-09-11 | 53.7% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.