JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
$57.49
As of 7/28/2026, 6:43:00 PM
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High
$57.63
Low
$57.32
리스크·수익률 분석
분석 기준: 274거래일 (마지막 데이터 2026-07-27)
JEPI 요약
기간 수익률
+1.7%
SPY 대비
-22.2%
SPY +23.9%
연환산 변동성
8.5%
최대 낙폭
-7.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.23
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
—
3개월
—
1년
—
SPY 상관
0.67
일반 거래일
시가총액
—
현재 시장 레짐
Mild drawdown / vol rising
플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어
조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: XLY(0.08), XLF(0.06), XLE(0.05), XLU(0.01), XLP(0.01).
비중 가중 레짐 알파
—
SPY 대비 10거래일 평균
JEPI · 현재 레짐 적합도
Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
—
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
Pullback Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 274거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 78 | 28% | +0.1% | +12.5% | -12.45%p |
Neutral | 129 | 47% | +0.7% | +8.7% | -7.92%p |
Correction | 67 | 24% | +0.9% | +1.4% | -0.49%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
JEPI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 28. AM 11:28
배당 8.11% · β —로 방어적 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
27.1
비중 가중 배당
8.1%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
—
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | — | 27.1 | 8.1% | — | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 JEPI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.67
하방
0.44
차이
-0.23
분석 인사이트
- 현재 Correction 국면 empirical 데이터가 보유 종목에 없습니다.
- 레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLY, XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(78거래일)에서 SPY 대비 -12.4%p underperform.
- 포트폴리오 전체는 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.44, 일반 0.67).
- 포트폴리오가 시장에 비해 변동성이 낮아 방어적입니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 22.2%p underperform 했습니다.
- 포트폴리오 IV가 낮은 편으로, 안정적이지만 큰 폭의 수익 기대는 제한적일 수 있습니다.
- 섹터 노출: 기타 100%.
- 레짐 플레이북 퀄리티·방어과 정합.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.83로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.27로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.99로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.25로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.84로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.58로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.20로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.29로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.15로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for JEPI
Today · As of Jul 28, 2026, 2:43 PM ET · Session VWAP $57.52
VWAP Distance
-0.04%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0003/min
RVOL
1.00
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.65
5m vs 20m avg
Trend Strength
49
0–100 composite
Realized Vol
—
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for JEPI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI280121C00056000 | 1/21/28 · 1.5Y | $56.00 | $2.57 | 18.9x | 0.8448 | 42.5% | 33.01% | 7.89% | 716 | 95.65 |
| JEPI280121C00057000 | 1/21/28 · 1.5Y | $57.00 | $2.15 | 21.3x | 0.7966 | 77.7% | 27.91% | 7.89% | 259 | 80.01 |
| JEPI280121C00040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $40.00 | $18.45 | 2.7x | 0.8630 | 5.3% | 26.56% | 42.09% | 0 | 74.53 |
| JEPI280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $2.97 | 15.1x | 0.7787 | 16.6% | 136.13% | 13.25% | 9 | 57.56 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.