BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
EA 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
EA 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+0.9%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-17.4%
최근 연간 YoY
영업이익률
15.4%
최근 연간
FCF 마진
30.8%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.53B+0.9% | $7.46B-1.3% | $7.56B+1.8% | $7.43B |
| 매출총이익 | $5.95B+0.5% | $5.92B+1.2% | $5.85B+3.9% | $5.63B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
EA 실적·배당 일정
매출 하단
$1.90B
EPS 하단
$1.50
매출 상단
$2.25B
배당 지급일
2026-06-17
121일 전
실적 발표일
2026-11-03
D-18
EPS 상단
$2.52
EA 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
| 영업이익 |
| $1.16B-26.3% |
| $1.58B-0.2% |
| $1.58B+9.5% |
| $1.44B |
| 순이익 | $887.00M-20.9% | $1.12B-11.9% | $1.27B+58.7% | $802.00M |
| 희석 EPS | $3.51-17.4% | $4.25-9.2% | $4.68+62.5% | $2.88 |
| EBITDA | $1.56B-22.9% | $2.02B-1.6% | $2.05B+6.8% | $1.92B |
| 영업현금흐름 | $2.55B+22.8% | $2.08B-10.2% | $2.31B+49.4% | $1.55B |
| 잉여현금흐름 | $2.32B+25.0% | $1.86B-12.2% | $2.12B+57.6% | $1.34B |
| 총자산 | $13.13B+6.2% | $12.37B-7.8% | $13.42B-0.3% | $13.46B |
| 총부채 | $1.55B-20.7% | $1.95B+0.2% | $1.95B+0.1% | $1.95B |
매출 컨센서스
$2.04B
EPS 컨센서스
$2.00
배당락일
2026-05-27
142일 전
EA 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
Millennium Management Llc
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Pentwater Capital Management Lp
Pentwater Capital Management의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 공시는 '해당 기업이 현재 글로벌 M&A 피인수, 경영권 매각, 기업 분할(Spinoff), 또는 주식매수청구권 소송 등 중대한 기업 이벤트(Event-Driven Catalyst)의 한가운데에 위치해 있으며, 펜트워터가 거래 성사 확률과 인수 가격 상향 잠재력을 극도로 높게 평가하고 있다'는 명확한 M&A 특수 상황 시그널이다.
선호
공식 발표된 구체적인 M&A 계약이 체결되어 확실한 종결 일정과 인수 가격이 정해진 타깃 기업
회피
명확한 이벤트 촉매가 없고 단순한 실적 기대감이나 스토리텔링으로만 움직이는 일반 성장주
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
UBS Group AG
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
4.0%
공매도 주식 수
8.72M
전월 대비
-15.7%
커버 일수
4.0
기관 보유
93.2%
기관 보유 (유동주식)
93.4%
내부자 보유
0.2%
기관 수
1,433
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 25.10M | $5.26B | 10.0% | -1.7% | Mar 31, 2026 |
| Public Investment Fund | 24.81M | $5.20B | 9.8% | 0.0% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 15.48M | $3.25B | 6.1% | 100.0% | Mar 31, 2026 |
| State Street Corporation | 14.14M | $2.97B | 5.6% | -5.4% | Mar 31, 2026 |
| Pentwater Capital Management Lp | 12.81M | $2.69B | 5.1% | 17.0% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 11.11M | $2.33B | 4.4% | 100.0% | Mar 31, 2026 |
| Invesco Ltd. | 8.57M | $1.80B | 3.4% | -11.5% | Mar 31, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 7.52M | $1.58B | 3.0% | 11.2% | Mar 31, 2026 |
| UBS Group AG | 6.43M | $1.35B | 2.5% | 30.3% | Mar 31, 2026 |
| Millennium Management Llc | 4.28M | $896.58M | 1.7% | 1.9% | Mar 31, 2026 |
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Electronic Arts Inc. Common Stock
$209.70
EA 가격 추세
종가
$209.70
시가
$209.70
고가
$209.70
저가
$209.70
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 99%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
목표가 여력 -2.0%
애널리스트 평균 목표가 $205.46 · 13명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
거래량 비교 불가
현재 거래량과 20일 평균을 비교할 수 없습니다.
2026-11-03
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
EA 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
209 Redwood Shores Parkway · Redwood City, CA, United States · 직원 14,600명
시가총액
$52.93B
Trailing P/E
59.7
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
21.7
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.51
배당 수익률
0.36%
배당성향
17.8%
베타
0.64
시장보다 방어적
ROE
16.5%
P/B
7.77
P/S (TTM)
6.75
PEG
1.30
EV/EBITDA
30.4
52주 범위
$164.50 – $210.20
현재 위치 99%
거래량
—
20일 평균 4.32M
애널리스트 의견
매수 6%
총 17명 · 0m
EA 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+18.9%
이익 성장
+97.5%
분기 이익 성장
+97.5%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
79.9%
영업이익률
25.9%
순이익률
13.8%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$533.00M
부채/자본
26.4%
유동비율
1.21
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
$1.69B
FCF 마진
21.6%
FCF 수익률
3.2%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
-2.0%
의견
중립
애널리스트
13명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 -2.0% 수준입니다.
유동주식 대비
4.0%
전월 대비
-15.7%
커버 일수
4.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
EA 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
해당 종목의 옵션 스냅샷 데이터가 없습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
EA · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-03 $209.93
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 0.1%·5거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 5%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $209.70는 첫 참고 가격 $184.72 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 11.9%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-08-10 $209.70 · 적용 고점 2026-08-03 $209.93 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 5개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $209.70는 첫 참고 가격 $184.72 위에 있습니다.
다음 A $184.72까지 현재가 대비 11.9% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-03 $209.93 · 현재 가격 $209.70 (2026-08-10) · 확정 종가 $209.70 (2026-08-10)
$184.72
11.9% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 12.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$178.81
14.7% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$159.39
24.0% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 24.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 0.1%·5거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 5%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-08-03 $209.93 · 확정 가격 경로 2026-08-10 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-08-10 · 종료 191구간
낙폭 깊이 위치
−0.1%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −0.1% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
5거래일
과거 종료 구간의 약 5%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 5백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
1 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 191개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 111.4회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-08-03 $209.93 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-08-10
종료 191구간 · 적용 유효 111.4회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-08-10
종료 67구간 · 적용 유효 35.0회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$209.93
2026-08-03 · −0.1% · 5거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$209.93
2026-08-03
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 111.4회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 5거래일 미회복
2020-12-31 ~ 2021-01-08
최대 −4.7% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −2.5% · 면적 12 %·거래일
2022-07-28 ~ 2022-08-03
최대 −3.2% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −2.1% · 면적 6 %·거래일
2005-07-12 ~ 2005-07-19
최대 −5.3% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 5거래일
평균 −2.9% · 면적 12 %·거래일
2020-07-10 ~ 2020-07-20
최대 −3.9% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −2.2% · 면적 11 %·거래일
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 6개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
이 종목의 장마감 IV 관측 이력이 아직 없습니다. 유효한 30일 IV와 연속 조정 수익률 20개의 RV가 필요합니다. 현재 옵션의 유효한 만기와 최근 조정종가도 함께 확인합니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급 기준 시점을 확인할 수 없습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
이 항목의 자료가 오래되어 최신 상태를 확인해야 합니다. 종가 이력이 충분하지 않거나 오래되어 최근 저점 갱신 여부를 판단하기 어렵습니다.
다음 확인 · 최신 종가와 이전 20거래일의 종가가 확보되면 다시 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-08-10 · 자료 확인 필요
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 18달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
가격 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
확정 일봉 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
조정종가 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 미확인
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
—
비교할 풋·콜 옵션 자료가 없습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 191개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
IV 추이는 2회 이상 관측된 뒤 표시합니다.
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
EA 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 228거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 10
기간 수익률
+23.4%
SPY 대비
+5.6%
SPY +17.8%
연환산 변동성
17.6%
최대 낙폭
-3.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.40
30일 기대 변동
±0.0%
1개월
+1.6%
3개월
+4.6%
1년
+23.4%
SPY 상관
0.10
일반 거래일
시가총액
$52.93B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.21%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.21%p
표본 909회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 228거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 52 | 23% | +19.0% | +5.2% | +13.85%p |
Neutral | 52 | 23% | +1.2% | +5.1% | -3.94%p |
Correction | 39 | 17% | +0.2% | -0.7% | +0.92%p |
Recovery | 85 | 37% | +2.5% | +8.3% | -5.83%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
EA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:10
비중 가중 매출 성장 18.9%·PER 59.7로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
59.7
비중 가중 배당
0.4%
비중 가중 β
0.64
애널리스트 매수
6%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+18.9%
비중 가중
영업이익률
25.9%
비중 가중
FCF 수익률
+3.2%
FCF / 시가총액
목표가 여력
-2.0%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| EA | 2026-11-03 | D-18 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA | Communication Services | 59.7 | 0.4% | 0.64 | 6% | +18.9% | 25.9% | +3.2% | -2.0% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 EA 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±0.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.10
하방
0.07
차이
-0.04
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
1.84
위험조정 수익
SPY 대비
+33.3%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
1.02
시장 민감도
기간 수익
+52.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.42
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.90
위험조정 수익
SPY 대비
+36.9%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
0.13
시장 민감도
기간 수익
+55.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.44
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.25
위험조정 수익
SPY 대비
+80.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.00
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.26
시장 민감도
기간 수익
+99.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.70
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+129.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
1.41
시장 민감도
기간 수익
+148.8%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.65
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.99
위험조정 수익
SPY 대비
+206.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
3.22
시장 민감도
기간 수익
+224.9%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.87
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.72
위험조정 수익
SPY 대비
+327.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
1.15
시장 민감도
기간 수익
+346.1%
제안 비중
12%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.04
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수